PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS.TO с HXS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

CHPS.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHPS.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS.TO и HXS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		8.14%45.93%20.38%68.20%-37.86%22.69%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%34.98%23.22%-12.72%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS.TO показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -2.71%.

CHPS.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.14%
6 месяцев
12.02%
1 год
77.53%
3 года*
35.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с XQQ.TOCHPS.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий CHPS.TO и HXS.TO

CHPS.TO берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.

CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

CHPS.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.76

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.14

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.98

1.10

+3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.68

4.08

+11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS.TO на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа HXS.TO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.76

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.96

-0.35

Корреляция

Корреляция между CHPS.TO и HXS.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHPS.TO и HXS.TO

Максимальная просадка CHPS.TO за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPS.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-27.42%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-12.44%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.67%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-3.57%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.35%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS.TO и HXS.TO

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что CHPS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPS.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

5.13%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.89%

9.54%

+15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.98%

18.59%

+19.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.65%

15.14%

+18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

16.52%

+17.13%