PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS.TO с HBGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS.TO с HBGD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO).

CHPS.TO и HBGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. HBGD.TO управляется Global X.

Доходность

Сравнение доходности CHPS.TO и HBGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS.TO и HBGD.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		6.25%45.93%20.38%68.20%-37.86%22.69%
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		-0.49%53.48%15.92%129.66%-56.87%249.50%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS.TO показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у HBGD.TO с доходностью -0.49%.

CHPS.TO

1 день
5.64%
1 месяц
-2.54%
С начала года
6.25%
6 месяцев
12.90%
1 год
74.89%
3 года*
34.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBGD.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
5.49%
1 год
84.40%
3 года*
43.43%
5 лет*
38.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Global X Big Data & Hardware Index ETF

Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с XQQ.TOCHPS.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с VMO.TOHBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с IQMHBGD.TO с CHPS-U.TOHBGD.TO с DTCR

Сравнение комиссий CHPS.TO и HBGD.TO

CHPS.TO берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HBGD.TO в 0.64%.

HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

CHPS.TO vs. HBGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS.TO c HBGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS.TOHBGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.12

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.69

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

3.68

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

10.78

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS.TO vs. HBGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS.TO на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBGD.TO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS.TO и HBGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS.TOHBGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.12

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.77

+1.37

Корреляция

Корреляция между CHPS.TO и HBGD.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS.TO и HBGD.TO

Дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности HBGD.TO в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%0.00%0.00%0.00%
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.39%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%

Просадки

Сравнение просадок CHPS.TO и HBGD.TO

Максимальная просадка CHPS.TO за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки HBGD.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS.TO и HBGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPS.TOHBGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-100.00%

+51.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-22.09%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-99.98%

+92.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-99.99%

+85.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

7.54%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS.TO и HBGD.TO

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) составляет 12.07%, в то время как у Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что CHPS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPS.TOHBGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

13.09%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.85%

29.05%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

40.10%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

96.43%

-62.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.66%

88.08%

-54.42%