PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS-U.TO с TECH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS-U.TO с TECH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO).

CHPS-U.TO и TECH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS-U.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHPS-U.TO и TECH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS-U.TO и TECH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		6.93%51.84%11.58%75.77%-43.11%-2.63%
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		-9.85%23.89%29.18%84.49%-47.30%13.79%
Разные валюты инструментов

CHPS-U.TO торгуется в USD, в то время как TECH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TECH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHPS-U.TO показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у TECH.TO с доходностью -9.85%.

CHPS-U.TO

1 день
8.61%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.93%
6 месяцев
16.02%
1 год
86.00%
3 года*
34.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

TECH.TO

1 день
1.05%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-9.85%
6 месяцев
-8.16%
1 год
20.59%
3 года*
26.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с TEC.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с SMGB.LCHPS-U.TO с GLDCHPS-U.TO с QQQ
Часто сравнивают с TECH.TO:
TECH.TO с TEC.TOTECH.TO с QQC.TOTECH.TO с BIGYTECH.TO с HTAE.TOTECH.TO с HISA.NEOTECH.TO с HISU-U.TOTECH.TO с TECI.TO

Сравнение комиссий CHPS-U.TO и TECH.TO

CHPS-U.TO берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TECH.TO в 0.40%.

CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Доходность на риск

CHPS-U.TO vs. TECH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TECH.TO
Ранг доходности на риск TECH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECH.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS-U.TO c TECH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS-U.TOTECH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.84

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.48

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

1.37

+5.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.99

4.88

+14.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS-U.TO vs. TECH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS-U.TO на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа TECH.TO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS-U.TO и TECH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS-U.TOTECH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.84

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.35

-0.03

Корреляция

Корреляция между CHPS-U.TO и TECH.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS-U.TO и TECH.TO

Дивидендная доходность CHPS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TECH.TO в 0.13%

TTM20252024202320222021
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		0.13%0.12%0.14%0.20%0.35%0.17%

Просадки

Сравнение просадок CHPS-U.TO и TECH.TO

Максимальная просадка CHPS-U.TO за все время составила -53.70%, примерно равная максимальной просадке TECH.TO в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS-U.TO и TECH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPS-U.TOTECH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-47.92%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-16.59%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-12.23%

+6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-12.66%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

5.15%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS-U.TO и TECH.TO

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что CHPS-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPS-U.TOTECH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

7.58%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

14.25%

+13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.98%

24.64%

+14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.25%

29.36%

+9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.25%

29.36%

+9.89%