Сравнение CHOLAFIN.NS с ADMA
CHOLAFIN.NS (Cholamandalam Investment and Finance Company Limited) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. CHOLAFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CHOLAFIN.NS returned 28.91%/yr vs 5.39%/yr for ADMA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHOLAFIN.NS и ADMA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHOLAFIN.NS торгуется в INR, в то время как ADMA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADMA были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHOLAFIN.NS показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -52.35%. За последние 10 лет акции CHOLAFIN.NS превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 28.91% против 5.39% соответственно.
CHOLAFIN.NS
- 1 день
- 7.78%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 23.02%
- 10 лет*
- 28.91%
ADMA
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -52.35%
- 6 месяцев
- -56.40%
- 1 год
- -57.74%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- 42.39%
- 10 лет*
- 5.39%
Сравнение доходности по годам CHOLAFIN.NS и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOLAFIN.NS Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | -7.81% | 43.73% | -5.71% | 74.66% | 39.32% | 34.82% | 27.18% | 34.69% | 9.55% | 56.84% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -52.35% | 11.45% | 290.92% | 17.30% | 204.75% | -26.25% | -50.02% | 71.61% | -18.80% | -41.20% |
Correlation
The correlation between CHOLAFIN.NS and ADMA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.02 |
The correlation between CHOLAFIN.NS and ADMA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHOLAFIN.NS vs. ADMA — Ранг доходности на риск
CHOLAFIN.NS
ADMA
Сравнение CHOLAFIN.NS c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHOLAFIN.NS | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.79 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.95 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.94 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHOLAFIN.NS и ADMA
Максимальная просадка CHOLAFIN.NS за все время составила -80.59%, что меньше максимальной просадки ADMA в -89.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHOLAFIN.NS и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHOLAFIN.NS | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.59% | -89.36% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.91% | -60.62% | +35.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -65.42% | +36.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.67% | -65.42% | +36.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -84.33% | +20.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -62.70% | +49.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -48.97% | +34.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 30.70% | -21.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHOLAFIN.NS и ADMA
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что CHOLAFIN.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHOLAFIN.NS | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 10.16% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.38% | 45.45% | -19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 54.51% | -22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.98% | 58.90% | -24.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.96% | 68.83% | -27.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHOLAFIN.NS и ADMA
Дивидендная доходность CHOLAFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как ADMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHOLAFIN.NS Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | 0.13% | 0.12% | 0.17% | 0.16% | 0.28% | 0.38% | 0.18% | 8.35% | 12.90% | 10.58% | 11.88% | 13.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHOLAFIN.NS и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cholamandalam Investment and Finance Company Limited и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHOLAFIN.NS and ADMA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHOLAFIN.NS и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор