Сравнение CHILX с WCQGX
CHILX (BlackRock China A Opportunities Fund) and WCQGX (WCM China Quality Growth Fund) are both China Equities funds. Over the past 5 years, CHILX returned 0.68%/yr vs -6.91%/yr for WCQGX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHILX charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for WCQGX.
Доходность
Сравнение доходности CHILX и WCQGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHILX показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у WCQGX с доходностью 16.46%.
CHILX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 37.70%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- —
WCQGX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- -6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHILX и WCQGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund | 14.41% | 26.30% | 15.44% | -12.29% | -28.54% | 3.54% | 62.89% |
WCQGX WCM China Quality Growth Fund | 16.46% | 20.97% | -3.03% | -18.49% | -26.70% | 4.03% | 64.08% |
Correlation
The correlation between CHILX and WCQGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between CHILX and WCQGX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHILX vs. WCQGX — Ранг доходности на риск
CHILX
WCQGX
Сравнение CHILX c WCQGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и WCM China Quality Growth Fund (WCQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHILX | WCQGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 1.66 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 3.71 | +10.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHILX и WCQGX
Максимальная просадка CHILX за все время составила -47.73%, что меньше максимальной просадки WCQGX в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHILX и WCQGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHILX | WCQGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.73% | -59.28% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -14.91% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.59% | -28.20% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.88% | -57.82% | +13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -32.90% | +28.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -34.30% | +13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 6.63% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHILX и WCQGX
Текущая волатильность для BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) составляет 8.13%, в то время как у WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что CHILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHILX | WCQGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 11.65% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 19.58% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 24.30% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 24.19% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 24.18% | -2.28% |
Сравнение комиссий CHILX и WCQGX
CHILX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WCQGX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHILX и WCQGX
Дивидендная доходность CHILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности WCQGX в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund | 2.57% | 2.94% | 2.11% | 2.02% | 0.92% | 1.19% | 3.64% | 12.77% |
WCQGX WCM China Quality Growth Fund | 5.72% | 6.67% | 2.02% | 0.82% | 0.28% | 8.54% | 2.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHILX and WCQGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCQGX has higher volatility (11.65%) compared to CHILX (8.13%). In terms of maximum drawdown, CHILX dropped -47.73% vs WCQGX's -59.28%.
CHILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHILX и WCQGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор