Сравнение CHILX с BRK-B
CHILX (BlackRock China A Opportunities Fund) is China Equities fund managed by BlackRock, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CHILX returned 0.54%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHILX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHILX показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
CHILX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 13.66%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 39.88%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам CHILX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund | 13.66% | 26.30% | 15.44% | -12.29% | -28.54% | 3.54% | 48.69% | 48.44% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 18.18% |
Correlation
The correlation between CHILX and BRK-B is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between CHILX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHILX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CHILX
BRK-B
Сравнение CHILX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHILX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | -0.01 | +4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | -0.03 | +15.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHILX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | -0.01 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.63 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CHILX и BRK-B
Максимальная просадка CHILX за все время составила -47.73%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHILX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHILX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.73% | -53.86% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -9.42% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.59% | -14.95% | -7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.88% | -26.58% | -17.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -9.57% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.45% | -11.07% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.47% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHILX и BRK-B
BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CHILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHILX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.08% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 10.87% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 14.39% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 17.13% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 19.43% | +2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHILX и BRK-B
Дивидендная доходность CHILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund | 2.58% | 2.94% | 2.11% | 2.02% | 0.92% | 1.19% | 3.64% | 12.77% |
Часто задаваемые вопросы
CHILX and BRK-B have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHILX has higher volatility (6.04%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, CHILX dropped -47.73% vs BRK-B's -53.86%.
CHILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHILX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор