PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHILX с BGSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHILX с BGSAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHILX (BlackRock China A Opportunities Fund) and BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) are both mutual funds - CHILX is a China Equities fund managed by BlackRock, while BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, CHILX returned 0.68%/yr vs 14.54%/yr for BGSAX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CHILX charges 0.99%/yr vs 1.20%/yr for BGSAX.

Доходность

Сравнение доходности CHILX и BGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHILX показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у BGSAX с доходностью 35.79%.

CHILX

1 день
0.11%
1 месяц
0.17%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.63%
1 год
37.70%
3 года*
14.68%
5 лет*
0.68%
10 лет*
—

BGSAX

1 день
0.50%
1 месяц
0.02%
С начала года
35.79%
6 месяцев
34.12%
1 год
51.96%
3 года*
37.36%
5 лет*
14.54%
10 лет*
25.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHILX и BGSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		14.41%26.30%15.44%-12.29%-28.54%3.54%48.69%48.44%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		35.79%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%86.27%44.20%

Correlation

The correlation between CHILX and BGSAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.41

The correlation between CHILX and BGSAX shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock China A Opportunities Fund

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Часто сравнивают с CHILX:
CHILX с EWJVCHILX с FLNCHILX с VOOCHILX с CNYACHILX с SPYCHILX с IOOCHILX с EVCGX
Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с IYW

Доходность на риск

CHILX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHILX
Ранг доходности на риск CHILX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHILX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHILX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHILX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHILX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHILX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHILX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHILXBGSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.87

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.36

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

2.87

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

8.35

+5.64

CHILX vs. BGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHILX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGSAX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHILX и BGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHILX и BGSAX

Максимальная просадка CHILX за все время составила -47.73%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHILX и BGSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHILXBGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.73%

-73.75%

+26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-18.49%

+9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-27.75%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.88%

-49.22%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-5.69%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-26.32%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

6.34%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CHILX и BGSAX

Текущая волатильность для BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) составляет 8.13%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что CHILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHILXBGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

15.70%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

24.38%

-10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

28.51%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

28.45%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

26.22%

-4.32%

Сравнение комиссий CHILX и BGSAX

CHILX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHILX и BGSAX

Дивидендная доходность CHILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности BGSAX в 9.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		9.98%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		2.57%2.94%2.11%2.02%0.92%1.19%3.64%12.77%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHILX and BGSAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGSAX has higher volatility (15.70%) compared to CHILX (8.13%). In terms of maximum drawdown, CHILX dropped -47.73% vs BGSAX's -73.75%.

CHILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHILX и BGSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор