PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHIAX с XPRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIAX с XPRTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHIAX (Credit Suisse Floating Rate High Income Fund) and XPRTX (Invesco Senior Loan Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, CHIAX returned 4.48%/yr vs 4.61%/yr for XPRTX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHIAX charges 0.95%/yr vs 1.45%/yr for XPRTX.

Доходность

Сравнение доходности CHIAX и XPRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) и Invesco Senior Loan Fund (XPRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIAX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у XPRTX с доходностью -0.68%.

CHIAX

1 день
0.16%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
2.52%
С начала года
2.52%
1 год
3.97%
3 года*
5.71%
5 лет*
4.48%
10 лет*
4.36%

XPRTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
-0.86%
С начала года
-0.68%
1 год
0.72%
3 года*
5.79%
5 лет*
4.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIAX и XPRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIAX
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund		2.52%4.25%6.85%11.03%-3.14%5.03%2.32%6.67%-0.22%3.52%
XPRTX
Invesco Senior Loan Fund		-0.68%4.67%7.90%12.08%-2.92%8.46%1.15%7.89%-0.09%2.60%

Correlation

The correlation between CHIAX and XPRTX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.55

Over the past year, the correlation between CHIAX and XPRTX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Floating Rate High Income Fund

Invesco Senior Loan Fund

Часто сравнивают с CHIAX:
CHIAX с HYSZXCHIAX с FLXI.DECHIAX с FFRHXCHIAX с TFLRCHIAX с CSOIXCHIAX с CSQAXCHIAX с CSAIX
Часто сравнивают с XPRTX:
XPRTX с MVOXPRTX с VTVXPRTX с VWNAXXPRTX с BKLNXPRTX с FFRSXXPRTX с XPTFXXPRTX с ARCC

Доходность на риск

CHIAX vs. XPRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIAX
Ранг доходности на риск CHIAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XPRTX
Ранг доходности на риск XPRTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPRTX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPRTX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPRTX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPRTX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPRTX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIAX c XPRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) и Invesco Senior Loan Fund (XPRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIAXXPRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.24

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
0.53

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.07

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

0.24

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

0.47

+5.55

CHIAX vs. XPRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIAX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа XPRTX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIAX и XPRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIAX и XPRTX

Максимальная просадка CHIAX за все время составила -37.29%, что больше максимальной просадки XPRTX в -23.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIAX и XPRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIAXXPRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-23.63%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-3.39%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-3.81%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.99%

-8.58%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.59%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-1.61%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.63%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIAX и XPRTX

Credit Suisse Floating Rate High Income Fund (CHIAX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что CHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIAXXPRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.09%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.36%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

3.31%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

4.22%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

4.92%

-1.32%

Сравнение комиссий CHIAX и XPRTX

CHIAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XPRTX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIAX и XPRTX

Дивидендная доходность CHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности XPRTX в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIAX
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund		6.48%7.44%7.25%7.19%3.90%3.38%4.19%4.94%4.38%3.79%4.47%4.26%
XPRTX
Invesco Senior Loan Fund		5.32%6.88%9.56%9.78%9.05%4.98%4.46%4.94%5.21%2.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIAX and XPRTX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIAX has higher volatility (1.54%) compared to XPRTX (1.09%). In terms of maximum drawdown, CHIAX dropped -37.29% vs XPRTX's -23.63%.

CHIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIAX и XPRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор