PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHHQY с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHHQY с GFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHHQY (China Hongqiao Group Limited) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CHHQY in Aluminum, GFI in Gold. Over the past year, CHHQY returned 133.24% vs 49.83% for GFI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHHQY и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Hongqiao Group Limited (CHHQY) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHHQY показывает доходность -8.37%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -13.68%.

CHHQY

1 день
0.00%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-14.48%
1 год
133.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GFI

1 день
-6.39%
1 месяц
-20.74%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-10.72%
1 год
49.83%
3 года*
37.20%
5 лет*
30.44%
10 лет*
27.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHHQY и GFI

2026 (YTD)20252024
CHHQY
China Hongqiao Group Limited		-8.37%244.11%59.73%
GFI
Gold Fields Limited		-13.68%240.42%-14.17%

Correlation

The correlation between CHHQY and GFI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2024 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHHQY:

$36.19B

GFI:

$32.75B

EPS

CHHQY:

$34.79

GFI:

$5.39

Коэффициент P/E

CHHQY:

1.05

GFI:

6.80

Коэффициент PEG

CHHQY:

0.06

GFI:

0.11

Коэффициент P/S

CHHQY:

0.15

GFI:

2.35

Коэффициент P/B

CHHQY:

0.27

GFI:

3.88

Общая выручка (12 мес.)

CHHQY:

$238.94B

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHHQY:

$61.94B

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

CHHQY:

$60.28B

GFI:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Hongqiao Group Limited

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с CHHQY:
CHHQY с 267250.KSCHHQY с 0902.HKCHHQY с ENA.DECHHQY с 1ORA.MICHHQY с OROVYCHHQY с 0288.HKCHHQY с EC
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

CHHQY vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHHQY
Ранг доходности на риск CHHQY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHHQY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHHQY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHHQY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHHQY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHHQY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHHQY c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Hongqiao Group Limited (CHHQY) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHHQYGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.84

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
1.40

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.69

1.18

+1.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

1.29

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

3.23

+12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHHQY vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHHQY на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа GFI равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHHQY и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHHQYGFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.84

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

0.13

+1.95

Просадки

Сравнение просадок CHHQY и GFI

Максимальная просадка CHHQY за все время составила -26.00%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHHQY и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHHQYGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.00%

-88.05%

+62.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.00%

-38.73%

+12.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.00%

-38.73%

+12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-44.26%

+40.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

15.49%

-6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CHHQY и GFI

Текущая волатильность для China Hongqiao Group Limited (CHHQY) составляет 11.94%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что CHHQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHHQYGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.94%

15.41%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.53%

45.82%

-15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.66%

59.34%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.28%

52.25%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.28%

54.88%

-2.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHHQY и GFI

Дивидендная доходность CHHQY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности GFI в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHHQY
China Hongqiao Group Limited		5.78%3.12%8.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		5.03%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHHQY и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Hongqiao Group Limited и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
79.81B
5.29B
(CHHQY) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHHQY и GFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности China Hongqiao Group Limited и Gold Fields Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
25.5%
56.7%
Активы портфеля
CHHQY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Hongqiao Group Limited сообщила о валовой прибыли в 20.32B при выручке в 79.81B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.

GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

CHHQY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Hongqiao Group Limited сообщила об операционной прибыли в 17.44B при выручке в 79.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

CHHQY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Hongqiao Group Limited сообщила о чистой прибыли в 10.09B при выручке в 79.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

CHHQY and GFI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (15.41%) compared to CHHQY (11.94%). In terms of maximum drawdown, CHHQY dropped -26.00% vs GFI's -88.05%.

CHHQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHHQY и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор