PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHGX с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHGX с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHGX (Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - CHGX tracks the Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHGX returned 9.83%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CHGX charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности CHGX и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHGX показывает доходность 19.58%, что значительно выше, чем у QARP с доходностью 12.78%.

CHGX

1 день
0.03%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
16.55%
С начала года
19.58%
1 год
26.18%
3 года*
17.56%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHGX и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		19.58%12.13%15.16%23.65%-21.77%22.72%24.10%33.07%-4.04%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between CHGX and QARP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.84

The correlation between CHGX and QARP shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHGX и QARP

Секторы
CHGX
QARP

Технологии

30.6%
23.5%

Финансовые услуги

17.7%
12.1%

Здравоохранение

15.7%
13.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.6%

Коммуникационные услуги

8.0%
11.3%

Промышленность

5.8%
8.5%

Недвижимость

4.1%
1.0%

Сырьевые материалы

3.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
9.6%

Энергетика

2.2%
5.8%

Коммунальные услуги

1.0%
2.0%

Технологии

CHGX
30.6%
QARP
23.5%

Финансовые услуги

CHGX
17.7%
QARP
12.1%

Здравоохранение

CHGX
15.7%
QARP
13.9%

Потребительский циклический сектор

CHGX
12.0%
QARP
9.6%

Коммуникационные услуги

CHGX
8.0%
QARP
11.3%

Промышленность

CHGX
5.8%
QARP
8.5%

Недвижимость

CHGX
4.1%
QARP
1.0%

Сырьевые материалы

CHGX
3.3%
QARP
2.3%

Потребительский защитный сектор

CHGX
2.9%
QARP
9.6%

Энергетика

CHGX
2.2%
QARP
5.8%

Коммунальные услуги

CHGX
1.0%
QARP
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с CHGX:
CHGX с KRMACHGX с SPYXCHGX с IFEDCHGX с FBTCCHGX с SUSACHGX с SCHDCHGX с BSJO
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

CHGX vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGX c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHGXQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.38

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.34

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.46

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

15.38

-3.79

CHGX vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHGX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QARP равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGX и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHGX и QARP

Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHGXQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-35.44%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-7.26%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-15.65%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-22.75%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

0.00%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-4.39%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.63%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CHGX и QARP

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что CHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHGXQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.76%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

8.22%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

10.58%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

15.54%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

19.55%

-0.22%

Сравнение комиссий CHGX и QARP

CHGX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGX и QARP

Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.56%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHGX and QARP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHGX has higher volatility (3.54%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, CHGX dropped -35.49% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.09% vs 9.83% for CHGX. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.09% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for CHGX.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.56% for CHGX.

CHGX tracks Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: Change Finance and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.49% for CHGX and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHGX и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор