Сравнение CHGX с FITZ
CHGX (Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CHGX is passively managed, while FITZ is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CHGX charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности CHGX и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CHGX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 9.49%
- С начала года
- 23.15%
- 6 месяцев
- 22.44%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHGX и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CHGX Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF | 2.96% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between CHGX and FITZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHGX vs. FITZ — Ранг доходности на риск
CHGX
FITZ
Сравнение CHGX c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHGX | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHGX | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | -7.29 | +8.01 |
Просадки
Сравнение просадок CHGX и FITZ
Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHGX | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -1.97% | -33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.97% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -1.08% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGX и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHGX | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 8.74% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 8.74% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 8.74% | +10.61% |
Сравнение комиссий CHGX и FITZ
CHGX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGX и FITZ
Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGX Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF | 0.55% | 0.67% | 0.76% | 0.94% | 1.11% | 0.56% | 0.58% | 0.86% | 0.00% | 0.59% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHGX and FITZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHGX is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHGX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
CHGX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Change Finance and Nicholas. Their fees differ too: 0.49% for CHGX and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для CHGX и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор