PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHGX с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHGX с DFAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHGX (Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF) and DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - CHGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index, while DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. CHGX is passively managed, while DFAU is actively managed. Over the past 5 years, CHGX returned 11.19%/yr vs 13.16%/yr for DFAU. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CHGX charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for DFAU.

Доходность

Сравнение доходности CHGX и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHGX показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью 11.85%.

CHGX

1 день
0.28%
1 месяц
9.49%
С начала года
23.15%
6 месяцев
22.44%
1 год
34.23%
3 года*
21.36%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHGX и DFAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		23.15%12.13%15.16%23.65%-21.77%22.72%5.95%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%

Correlation

The correlation between CHGX and DFAU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.94

The correlation between CHGX and DFAU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHGX и DFAU

Секторы
CHGX
DFAU

Технологии

29.7%
32.7%

Финансовые услуги

17.7%
12.8%

Здравоохранение

15.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.8%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.4%

Промышленность

5.8%
10.4%

Недвижимость

4.1%
0.2%

Сырьевые материалы

3.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.8%

Энергетика

2.2%
4.6%

Коммунальные услуги

1.0%
2.5%

Технологии

CHGX
29.7%
DFAU
32.7%

Финансовые услуги

CHGX
17.7%
DFAU
12.8%

Здравоохранение

CHGX
15.7%
DFAU
8.5%

Потребительский циклический сектор

CHGX
12.0%
DFAU
10.8%

Коммуникационные услуги

CHGX
8.9%
DFAU
10.4%

Промышленность

CHGX
5.8%
DFAU
10.4%

Недвижимость

CHGX
4.1%
DFAU
0.2%

Сырьевые материалы

CHGX
3.3%
DFAU
2.4%

Потребительский защитный сектор

CHGX
2.9%
DFAU
4.8%

Энергетика

CHGX
2.2%
DFAU
4.6%

Коммунальные услуги

CHGX
1.0%
DFAU
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с CHGX:
CHGX с KRMACHGX с SPYXCHGX с FBTCCHGX с IFEDCHGX с BSJOCHGX с SUSACHGX с SCHD
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP

Доходность на риск

CHGX vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGX c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHGXDFAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.43

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.31

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.38

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

15.44

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHGX vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHGX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGX и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHGXDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.95

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CHGX и DFAU

Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и DFAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHGXDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-23.61%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-8.67%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-19.36%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-23.61%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.19%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-4.98%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.89%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CHGX и DFAU

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что CHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHGXDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.88%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

9.05%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

12.05%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

17.02%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

16.73%

+2.62%

Сравнение комиссий CHGX и DFAU

CHGX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGX и DFAU

Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DFAU в 0.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.55%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHGX and DFAU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHGX has higher volatility (3.88%) compared to DFAU (2.88%). In terms of maximum drawdown, CHGX dropped -35.49% vs DFAU's -23.61%.

On 5-year performance, DFAU leads with 13.16% vs 11.19% for CHGX. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFAU has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAU has performed better with a 13.16% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for CHGX.

DFAU has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.55% for CHGX.

CHGX is categorized as Large Cap Growth Equities, while DFAU is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Change Finance and Dimensional. Their fees differ too: 0.49% for CHGX and 0.12% for DFAU.

CHGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHGX и DFAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор