Сравнение CHGX с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
CHGX и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHGX - это пассивный фонд от Change Finance, который отслеживает доходность Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CHGX и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHGX и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGX Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF | -0.47% | 12.13% | 15.16% | 23.65% | -21.77% | 22.72% | 5.95% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 26.89% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CHGX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.
CHGX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHGX и DFAU
CHGX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.
Доходность на риск
CHGX vs. DFAU — Ранг доходности на риск
CHGX
DFAU
Сравнение CHGX c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHGX | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.03 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.56 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.56 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 7.42 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHGX | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.03 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.80 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CHGX и DFAU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGX и DFAU
Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DFAU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGX Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF | 0.68% | 0.67% | 0.76% | 0.94% | 1.11% | 0.56% | 0.58% | 0.86% | 0.00% | 0.59% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHGX и DFAU
Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHGX | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -23.61% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -12.45% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -23.61% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -5.36% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -5.12% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.62% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGX и DFAU
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеют волатильность 5.52% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHGX | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.39% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 9.67% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 18.52% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 17.03% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 16.87% | +2.55% |