PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHGX с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHGX и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHGX и DFAU


2026 (YTD)202520242023202220212020
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF
-0.47%12.13%15.16%23.65%-21.77%22.72%5.95%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
-2.67%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, CHGX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.


CHGX

1 день
0.90%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.77%
1 год
15.00%
3 года*
14.28%
5 лет*
7.48%
10 лет*

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Сравнение комиссий CHGX и DFAU

CHGX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.


Доходность на риск

CHGX vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGX c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHGXDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.03

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.56

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.56

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

7.42

-1.89

CHGX vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHGX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGX и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CHGXDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.03

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.66

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.80

-0.21

Корреляция

Корреляция между CHGX и DFAU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGX и DFAU

Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DFAU в 1.03%


TTM202520242023202220212020201920182017
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF
0.68%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHGX и DFAU

Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и DFAU.


Загрузка...

Показатели просадок


CHGXDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-23.61%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-12.45%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-23.61%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.36%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-5.12%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.62%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CHGX и DFAU

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеют волатильность 5.52% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CHGXDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.39%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

9.67%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

18.52%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

17.03%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

16.87%

+2.55%