Сравнение CHE-UN.TO с VDY.TO
CHE-UN.TO (Chemtrade Logistics Income Fund) is a stock, while VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) is Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHE-UN.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHE-UN.TO показывает доходность 15.34%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 21.16%.
CHE-UN.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 58.72%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 25.74%
- 10 лет*
- 7.48%
VDY.TO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 21.16%
- 6 месяцев
- 21.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHE-UN.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHE-UN.TO Chemtrade Logistics Income Fund | 15.34% | 37.36% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 21.16% | 21.33% |
Correlation
The correlation between CHE-UN.TO and VDY.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHE-UN.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
CHE-UN.TO
VDY.TO
Сравнение CHE-UN.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHE-UN.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHE-UN.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 5.72 | -5.35 |
Просадки
Сравнение просадок CHE-UN.TO и VDY.TO
Максимальная просадка CHE-UN.TO за все время составила -77.56%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE-UN.TO и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHE-UN.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.56% | -3.12% | -74.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -0.68% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.19% | -0.43% | -18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHE-UN.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHE-UN.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 8.31% | +24.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.04% | 8.31% | +20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.79% | 8.31% | +26.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHE-UN.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность CHE-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VDY.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHE-UN.TO Chemtrade Logistics Income Fund | 4.21% | 4.68% | 6.03% | 7.04% | 6.69% | 8.11% | 12.01% | 10.88% | 11.45% | 6.19% | 6.34% | 6.72% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.89% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHE-UN.TO and VDY.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHE-UN.TO и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор