PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHE-UN.TO с ENB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHE-UN.TO с ENB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO).

Доходность

Сравнение доходности CHE-UN.TO и ENB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHE-UN.TO и ENB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHE-UN.TO
Chemtrade Logistics Income Fund		10.34%43.14%37.53%1.90%30.66%37.93%-40.45%18.66%-41.30%9.25%
ENB.TO
Enbridge Inc.		15.01%14.10%37.18%-3.27%13.96%29.98%-15.30%29.43%-8.30%-8.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHE-UN.TO:

CA$1.84B

ENB.TO:

CA$163.49B

EPS

CHE-UN.TO:

CA$1.23

ENB.TO:

CA$3.42

Коэффициент P/E

CHE-UN.TO:

13.10

ENB.TO:

21.78

Коэффициент PEG

CHE-UN.TO:

1.68

ENB.TO:

1.00

Коэффициент P/S

CHE-UN.TO:

0.91

ENB.TO:

2.50

Коэффициент P/B

CHE-UN.TO:

2.37

ENB.TO:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

CHE-UN.TO:

CA$2.00B

ENB.TO:

CA$65.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHE-UN.TO:

CA$460.09M

ENB.TO:

CA$22.86B

EBITDA (12 мес.)

CHE-UN.TO:

CA$523.56M

ENB.TO:

CA$19.72B

Доходность по периодам

С начала года, CHE-UN.TO показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у ENB.TO с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции CHE-UN.TO уступали акциям ENB.TO по среднегодовой доходности: 7.52% против 10.80% соответственно.

CHE-UN.TO

1 день
-0.43%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.34%
6 месяцев
23.97%
1 год
72.58%
3 года*
35.50%
5 лет*
26.81%
10 лет*
7.52%

ENB.TO

1 день
-1.15%
1 месяц
1.11%
С начала года
15.01%
6 месяцев
10.77%
1 год
23.69%
3 года*
20.72%
5 лет*
17.40%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chemtrade Logistics Income Fund

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с CHE-UN.TO:
CHE-UN.TO с EIF.TOCHE-UN.TO с TVK.TOCHE-UN.TO с IFC.TO
Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с BCE.TO

Доходность на риск

CHE-UN.TO vs. ENB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHE-UN.TO
Ранг доходности на риск CHE-UN.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHE-UN.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHE-UN.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHE-UN.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHE-UN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHE-UN.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHE-UN.TO c ENB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHE-UN.TOENB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.50

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

2.04

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.26

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.89

2.49

+3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.07

6.13

+14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHE-UN.TO vs. ENB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHE-UN.TO на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа ENB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHE-UN.TO и ENB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHE-UN.TOENB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.50

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.13

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.48

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.61

-0.24

Корреляция

Корреляция между CHE-UN.TO и ENB.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHE-UN.TO и ENB.TO

Дивидендная доходность CHE-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности ENB.TO в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHE-UN.TO
Chemtrade Logistics Income Fund		4.33%4.68%6.03%7.04%6.69%8.11%12.01%10.88%11.45%6.19%6.34%6.72%
ENB.TO
Enbridge Inc.		5.10%5.74%6.00%7.45%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%

Просадки

Сравнение просадок CHE-UN.TO и ENB.TO

Максимальная просадка CHE-UN.TO за все время составила -77.56%, что больше максимальной просадки ENB.TO в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE-UN.TO и ENB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHE-UN.TOENB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.56%

-48.20%

-29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-9.59%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-21.38%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.56%

-39.47%

-38.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.70%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-10.28%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.89%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CHE-UN.TO и ENB.TO

Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB.TO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CHE-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHE-UN.TOENB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

3.84%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

11.11%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

15.92%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.64%

15.44%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.07%

22.42%

+11.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHE-UN.TO и ENB.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chemtrade Logistics Income Fund и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
502.04M
17.16B
(CHE-UN.TO) Общая выручка
(ENB.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHE-UN.TO и ENB.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chemtrade Logistics Income Fund и Enbridge Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
17.1%
33.1%
Активы портфеля
CHE-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chemtrade Logistics Income Fund сообщила о валовой прибыли в 85.92M при выручке в 502.04M, что соответствует валовой рентабельности в 17.1%.

ENB.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.67B при выручке в 17.16B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

CHE-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chemtrade Logistics Income Fund сообщила об операционной прибыли в 86.35M при выручке в 502.04M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

ENB.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.97B при выручке в 17.16B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

CHE-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chemtrade Logistics Income Fund сообщила о чистой прибыли в 38.25M при выручке в 502.04M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

ENB.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 17.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.