Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Chemtrade Logistics Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO) показал доход в 10.34% с начала года и 72.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHE-UN.TO составила 7.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.98%.

На основе ежедневных данных с 18 июл. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +36.3%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -42.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CHE-UN.TO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 дек. 2008 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -34.4%.

Chemtrade Logistics Income Fund: годовая альфа составляет 8.84%, бета — 0.65, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 19.07.2001.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (81.40%) было выше, чем в снижении (67.47%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

CHE-UN.TO имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Chemtrade Logistics Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chemtrade Logistics Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Chemtrade Logistics Income Fund показал максимальную просадку в 77.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1133 торговые сессии.

Текущая просадка Chemtrade Logistics Income Fund составляет 1.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chemtrade Logistics Income Fund в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Chemtrade Logistics Income Fund по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.