PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHDVD.SW с ^SSMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHDVD.SW с ^SSMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) is Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index, while ^SSMI (Swiss Market Index) is an index. Over the past 10 years, CHDVD.SW returned 9.56%/yr vs 5.03%/yr for ^SSMI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности CHDVD.SW и ^SSMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и Swiss Market Index (^SSMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHDVD.SW показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у ^SSMI с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции CHDVD.SW превзошли акции ^SSMI по среднегодовой доходности: 9.56% против 5.03% соответственно.

CHDVD.SW

1 день
0.86%
1 месяц
-1.03%
С начала года
1.10%
6 месяцев
4.21%
1 год
7.48%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.89%
10 лет*
9.56%

^SSMI

1 день
0.93%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.56%
6 месяцев
3.13%
1 год
8.31%
3 года*
5.34%
5 лет*
2.89%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHDVD.SW и ^SSMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHDVD.SW
iShares Swiss Dividend ETF (CH)		1.10%18.82%8.79%9.62%-10.54%23.80%4.19%34.20%-4.51%16.19%
^SSMI
Swiss Market Index		0.56%14.37%4.16%3.81%-16.67%20.29%0.82%25.95%-10.15%14.14%

Correlation

The correlation between CHDVD.SW and ^SSMI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г.

0.90

The correlation between CHDVD.SW and ^SSMI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Swiss Dividend ETF (CH)

Swiss Market Index

Часто сравнивают с CHDVD.SW:
CHDVD.SW с CHSPI.SWCHDVD.SW с SPICHA.SWCHDVD.SW с CHF=XCHDVD.SW с EXIA.DECHDVD.SW с ZPDX.DECHDVD.SW с HDVCHDVD.SW с VYMI
Часто сравнивают с ^SSMI:
^SSMI с SPY^SSMI с NESN.SW^SSMI с ZURN.SW^SSMI с SREN.SW^SSMI с ABBN.SW^SSMI с ABBNY^SSMI с UBSG.SW

Доходность на риск

CHDVD.SW vs. ^SSMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHDVD.SW
Ранг доходности на риск CHDVD.SW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDVD.SW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDVD.SW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDVD.SW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDVD.SW: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDVD.SW: 2222
Ранг коэф-та Мартина
^SSMI
Ранг доходности на риск ^SSMI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHDVD.SW c ^SSMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) и Swiss Market Index (^SSMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDVD.SW^SSMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.72

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.08

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.71

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

2.19

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHDVD.SW vs. ^SSMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHDVD.SW на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SSMI равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHDVD.SW и ^SSMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDVD.SW^SSMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.22

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.35

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CHDVD.SW и ^SSMI

Максимальная просадка CHDVD.SW за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки ^SSMI в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDVD.SW и ^SSMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHDVD.SW^SSMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.09%

-56.31%

+26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-12.08%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-17.31%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-22.34%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.09%

-27.54%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-4.80%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-14.56%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.90%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CHDVD.SW и ^SSMI

iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Swiss Market Index (^SSMI) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что CHDVD.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SSMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHDVD.SW^SSMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.54%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

9.46%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

12.01%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

13.39%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

14.28%

+0.34%

Часто задаваемые вопросы

CHDVD.SW and ^SSMI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHDVD.SW и ^SSMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор