Сравнение CHDN с AVNW
CHDN (Churchill Downs Incorporated) and AVNW (Aviat Networks, Inc.) are both stocks. CHDN operates in Gambling (Consumer Cyclical), while AVNW operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, CHDN returned 15.79%/yr vs 17.89%/yr for AVNW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHDN и AVNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHDN показывает доходность -24.42%, что значительно ниже, чем у AVNW с доходностью -18.52%. За последние 10 лет акции CHDN уступали акциям AVNW по среднегодовой доходности: 15.79% против 17.89% соответственно.
CHDN
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -24.42%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- 15.79%
AVNW
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- -23.06%
- С начала года
- -18.52%
- 6 месяцев
- -17.40%
- 1 год
- -22.75%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -14.06%
- 10 лет*
- 17.89%
Сравнение доходности по годам CHDN и AVNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDN Churchill Downs Incorporated | -24.42% | -14.47% | -0.74% | 28.06% | -11.95% | 24.05% | 42.47% | 69.49% | 5.47% | 55.74% |
AVNW Aviat Networks, Inc. | -18.52% | 18.06% | -44.55% | 4.71% | -2.77% | 87.88% | 143.06% | 6.04% | -12.66% | 9.69% |
Correlation
The correlation between CHDN and AVNW is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2007 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between CHDN and AVNW has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CHDN:
$6.02B
AVNW:
$225.03M
CHDN:
$5.44
AVNW:
$0.70
CHDN:
15.81
AVNW:
25.00
CHDN:
2.08
AVNW:
0.52
CHDN:
5.49
AVNW:
0.83
CHDN:
$2.95B
AVNW:
$434.14M
CHDN:
$793.10M
AVNW:
$140.51M
CHDN:
$983.60M
AVNW:
$27.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDN vs. AVNW — Ранг доходности на риск
CHDN
AVNW
Сравнение CHDN c AVNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Churchill Downs Incorporated (CHDN) и Aviat Networks, Inc. (AVNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDN | AVNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.52 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.42 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDN | AVNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.40 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.27 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.33 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.17 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CHDN и AVNW
Максимальная просадка CHDN за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки AVNW в -97.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDN и AVNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHDN | AVNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -97.67% | +34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -43.57% | +14.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.28% | -64.27% | +20.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.72% | -67.30% | +23.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.86% | -68.58% | +5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.73% | -86.86% | +45.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -81.24% | +63.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 16.05% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDN и AVNW
Текущая волатильность для Churchill Downs Incorporated (CHDN) составляет 8.98%, в то время как у Aviat Networks, Inc. (AVNW) волатильность равна 44.03%. Это указывает на то, что CHDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHDN | AVNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 44.03% | -35.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.89% | 52.43% | -27.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 56.56% | -24.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.42% | 52.26% | -19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 55.05% | -17.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDN и AVNW
Дивидендная доходность CHDN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как AVNW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNW Aviat Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHDN Churchill Downs Incorporated | 0.51% | 0.38% | 0.31% | 0.28% | 0.34% | 0.28% | 0.32% | 0.42% | 0.67% | 0.65% | 0.88% | 0.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHDN и AVNW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Churchill Downs Incorporated и Aviat Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHDN и AVNW
CHDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 663.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.28M при выручке в 100.00M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CHDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила об операционной прибыли в 143.00M при выручке в 663.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
AVNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 939.00K при выручке в 100.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
CHDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила о чистой прибыли в 83.00M при выручке в 663.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
AVNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.07M при выручке в 100.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
Часто задаваемые вопросы
CHDN and AVNW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVNW has higher volatility (44.03%) compared to CHDN (8.98%). In terms of maximum drawdown, CHDN dropped -62.86% vs AVNW's -97.67%.
CHDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHDN и AVNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор