PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHCLX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHCLX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHCLX и TGFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHCLX
AB Discovery Growth Fund
-2.04%6.67%17.37%18.72%-36.11%11.63%52.90%39.99%-4.56%32.58%
TGFRX
Tanaka Growth Fund
3.52%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, CHCLX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции CHCLX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 11.92% против 13.88% соответственно.


CHCLX

1 день
1.47%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
0.47%
1 год
16.92%
3 года*
10.69%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
11.92%

TGFRX

1 день
1.38%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.52%
6 месяцев
3.57%
1 год
41.88%
3 года*
31.90%
5 лет*
11.94%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Discovery Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Сравнение комиссий CHCLX и TGFRX

CHCLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.


Доходность на риск

CHCLX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHCLX
Ранг доходности на риск CHCLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCLX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCLX: 3232
Ранг коэф-та Мартина

TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCLX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHCLXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.29

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.86

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.22

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

5.36

-1.00

CHCLX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCLX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCLX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CHCLXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.29

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.02

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.02

+0.34

Корреляция

Корреляция между CHCLX и TGFRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCLX и TGFRX

Дивидендная доходность CHCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что меньше доходности TGFRX в 12.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHCLX
AB Discovery Growth Fund
11.84%11.60%0.00%0.00%0.00%17.54%15.15%13.36%20.33%6.74%0.00%6.08%
TGFRX
Tanaka Growth Fund
12.58%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHCLX и TGFRX

Максимальная просадка CHCLX за все время составила -63.85%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCLX и TGFRX.


Загрузка...

Показатели просадок


CHCLXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.85%

-95.35%

+31.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-16.01%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.63%

-95.35%

+50.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-95.35%

+50.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.32%

-92.27%

+79.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-31.68%

+17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

6.62%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCLX и TGFRX

AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеют волатильность 10.85% и 11.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CHCLXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

11.26%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

24.43%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

31.95%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

793.45%

-767.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

561.05%

-536.20%