Сравнение CHCLX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
CHCLX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 июл. 1938 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CHCLX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHCLX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCLX AB Discovery Growth Fund | -2.04% | 6.67% | 17.37% | 18.72% | -36.11% | 11.63% | 52.90% | 39.99% | -4.56% | 32.58% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 3.52% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CHCLX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции CHCLX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 11.92% против 13.88% соответственно.
CHCLX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 11.92%
TGFRX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 41.88%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHCLX и TGFRX
CHCLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
CHCLX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
CHCLX
TGFRX
Сравнение CHCLX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHCLX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.29 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.86 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.22 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 5.36 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHCLX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.29 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.02 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.02 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между CHCLX и TGFRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCLX и TGFRX
Дивидендная доходность CHCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что меньше доходности TGFRX в 12.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCLX AB Discovery Growth Fund | 11.84% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.54% | 15.15% | 13.36% | 20.33% | 6.74% | 0.00% | 6.08% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.58% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHCLX и TGFRX
Максимальная просадка CHCLX за все время составила -63.85%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCLX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHCLX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.85% | -95.35% | +31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -16.01% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.63% | -95.35% | +50.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.63% | -95.35% | +50.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -92.27% | +79.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -31.68% | +17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 6.62% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCLX и TGFRX
AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеют волатильность 10.85% и 11.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHCLX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 11.26% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 24.43% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 31.95% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.68% | 793.45% | -767.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 561.05% | -536.20% |