PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHCLX с PGOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHCLX с PGOFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHCLX (AB Discovery Growth Fund) and PGOFX (Pioneer Select Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CHCLX returned 14.01%/yr vs 14.44%/yr for PGOFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CHCLX charges 0.91%/yr vs 0.99%/yr for PGOFX.

Доходность

Сравнение доходности CHCLX и PGOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHCLX показывает доходность 17.32%, что значительно ниже, чем у PGOFX с доходностью 22.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHCLX имеют среднегодовую доходность 14.01%, а акции PGOFX немного впереди с 14.44%.

CHCLX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.92%
С начала года
17.32%
6 месяцев
14.17%
1 год
28.87%
3 года*
16.70%
5 лет*
3.22%
10 лет*
14.01%

PGOFX

1 день
0.14%
1 месяц
2.67%
С начала года
22.11%
6 месяцев
19.36%
1 год
33.10%
3 года*
25.38%
5 лет*
7.92%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHCLX и PGOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		17.32%6.67%17.37%18.72%-36.11%11.63%52.90%39.99%-4.56%32.58%
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		22.11%20.66%23.84%18.66%-31.26%8.06%38.86%32.73%-5.77%29.88%

Correlation

The correlation between CHCLX and PGOFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1993 г.

0.81

The correlation between CHCLX and PGOFX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.94 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Discovery Growth Fund

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CHCLX:
CHCLX с FDEGXCHCLX с PRDMXCHCLX с UPROCHCLX с FXAIXCHCLX с ACGYXCHCLX с QUASXCHCLX с BQMGX
Часто сравнивают с PGOFX:
PGOFX с PCGRXPGOFX с IJTPGOFX с IRGJXPGOFX с VFIAXPGOFX с FAMVXPGOFX с PIODXPGOFX с BFGFX

Доходность на риск

CHCLX vs. PGOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHCLX
Ранг доходности на риск CHCLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCLX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCLX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCLX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCLX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PGOFX
Ранг доходности на риск PGOFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCLX c PGOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHCLXPGOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.57

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.15

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.11

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

11.98

-5.36

CHCLX vs. PGOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCLX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGOFX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCLX и PGOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHCLX и PGOFX

Максимальная просадка CHCLX за все время составила -63.85%, примерно равная максимальной просадке PGOFX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCLX и PGOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHCLXPGOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.85%

-62.17%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-10.45%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.36%

-28.15%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.63%

-39.78%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-39.78%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.71%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-11.69%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.71%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCLX и PGOFX

AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) имеют волатильность 8.55% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHCLXPGOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

8.45%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

16.29%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.66%

20.78%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

23.77%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

23.14%

+1.89%

Сравнение комиссий CHCLX и PGOFX

CHCLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PGOFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCLX и PGOFX

Дивидендная доходность CHCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что меньше доходности PGOFX в 13.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		9.89%11.60%0.00%0.00%0.00%17.54%15.15%13.36%20.33%6.74%0.00%6.08%
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		13.60%16.61%12.14%0.00%1.84%11.47%13.77%1.37%16.05%8.32%1.69%8.90%

Часто задаваемые вопросы

CHCLX and PGOFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHCLX has higher volatility (8.55%) compared to PGOFX (8.45%). In terms of maximum drawdown, CHCLX dropped -63.85% vs PGOFX's -62.17%.

PGOFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHCLX и PGOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор