PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHCGX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHCGX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

CHCGX управляется Chesapeake. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CHCGX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHCGX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHCGX
Chesapeake Growth Fund		-8.39%16.21%10.98%24.70%-28.72%15.48%24.23%27.99%-1.74%23.65%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, CHCGX показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции CHCGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 9.65% против 8.72% соответственно.

CHCGX

1 день
3.65%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-8.39%
6 месяцев
-5.88%
1 год
12.95%
3 года*
11.13%
5 лет*
3.12%
10 лет*
9.65%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chesapeake Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с CHCGX:
CHCGX с SPYCHCGX с ANFFXCHCGX с IOLZXCHCGX с BPTRXCHCGX с FCGSXCHCGX с BBLIXCHCGX с GQEPX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий CHCGX и TVRIX

CHCGX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

CHCGX
Chesapeake Growth Fund
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

CHCGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHCGX
Ранг доходности на риск CHCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHCGXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.97

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.48

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

6.06

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHCGX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCGX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCGX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHCGXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.97

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.55

-0.18

Корреляция

Корреляция между CHCGX и TVRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCGX и TVRIX

Дивидендная доходность CHCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018
CHCGX
Chesapeake Growth Fund		8.36%7.65%1.51%0.00%0.00%5.42%0.00%0.00%0.00%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%

Просадки

Сравнение просадок CHCGX и TVRIX

Максимальная просадка CHCGX за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCGX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHCGXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.09%

-39.36%

-20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-8.45%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-24.87%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.28%

-39.36%

+6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-9.20%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-6.10%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.06%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCGX и TVRIX

Chesapeake Growth Fund (CHCGX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CHCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHCGXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.44%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.84%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

12.61%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

14.46%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

17.80%

+0.96%