Сравнение CHAT с TSXU
CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). CHAT is actively managed, while TSXU is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CHAT charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности CHAT и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAT показывает доходность 74.30%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHAT и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 74.30% | -3.12% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between CHAT and TSXU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAT vs. TSXU — Ранг доходности на риск
CHAT
TSXU
Сравнение CHAT c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAT | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 4.53 | -2.55 |
Просадки
Сравнение просадок CHAT и TSXU
Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -35.62% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.92% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -10.56% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAT и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.74% | 78.68% | -47.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 78.68% | -48.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 78.68% | -48.78% |
Сравнение комиссий CHAT и TSXU
CHAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAT и TSXU
Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности TSXU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
CHAT and TSXU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
CHAT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.20% for TSXU.
CHAT is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для CHAT и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор