Сравнение CHAT с TSXU
CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). CHAT is actively managed, while TSXU is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CHAT charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности CHAT и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAT показывает доходность 42.01%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 86.53%.
CHAT
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- 36.21%
- С начала года
- 42.01%
- 1 год
- 73.94%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 60.40%
- С начала года
- 86.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHAT и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 42.01% | -1.41% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 86.53% | 37.96% |
Correlation
The correlation between CHAT and TSXU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAT vs. TSXU — Ранг доходности на риск
CHAT
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CHAT c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHAT | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHAT и TSXU
Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -35.62% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -24.58% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -10.99% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAT и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 90.63% | -53.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.83% | 90.63% | -58.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 90.63% | -58.80% |
Сравнение комиссий CHAT и TSXU
CHAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAT и TSXU
Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности TSXU в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.01% | 2.85% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.88% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
CHAT and TSXU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
CHAT has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.88% for TSXU.
CHAT is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для CHAT и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор