Сравнение CHAT с RBOT
CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while RBOT (Vicarious Surgical Inc.) is a stock. Over the past 3 years, CHAT returned 41.74%/yr vs -86.28%/yr for RBOT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHAT и RBOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAT показывает доходность 42.01%, что значительно выше, чем у RBOT с доходностью -92.86%.
CHAT
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- 36.21%
- С начала года
- 42.01%
- 1 год
- 73.94%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBOT
- 1 день
- -11.43%
- 1 месяц
- -38.00%
- 6 месяцев
- -94.58%
- С начала года
- -92.86%
- 1 год
- -98.64%
- 3 года*
- -86.28%
- 5 лет*
- -77.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHAT и RBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 42.01% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
RBOT Vicarious Surgical Inc. | -92.86% | -83.51% | 19.63% | -81.48% |
Correlation
The correlation between CHAT and RBOT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAT vs. RBOT — Ранг доходности на риск
CHAT
RBOT
Сравнение CHAT c RBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Vicarious Surgical Inc. (RBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHAT | RBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.56 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -1.01 | +4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | -1.36 | +12.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHAT и RBOT
Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки RBOT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и RBOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAT | RBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -99.97% | +68.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -98.91% | +79.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.34% | -99.76% | +68.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -99.97% | +80.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -70.33% | +64.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 64.49% | -57.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAT и RBOT
Текущая волатильность для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) составляет 16.90%, в то время как у Vicarious Surgical Inc. (RBOT) волатильность равна 44.86%. Это указывает на то, что CHAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAT | RBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 44.86% | -27.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 131.88% | -99.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 145.67% | -108.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.83% | 119.10% | -87.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 109.63% | -77.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAT и RBOT
Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как RBOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.01% | 2.85% |
RBOT Vicarious Surgical Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHAT and RBOT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBOT has higher volatility (44.86%) compared to CHAT (16.90%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs RBOT's -99.97%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAT и RBOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор