Сравнение CHAT с RBOT
CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill, while RBOT (Vicarious Surgical Inc.) is a stock. Over the past 3 years, CHAT returned 45.97%/yr vs -86.26%/yr for RBOT. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CHAT и RBOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAT показывает доходность 51.14%, что значительно выше, чем у RBOT с доходностью -96.59%.
CHAT
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 50.12%
- С начала года
- 51.14%
- 1 год
- 78.97%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.79%
RBOT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -56.47%
- 6 месяцев
- -96.21%
- С начала года
- -96.59%
- 1 год
- -99.20%
- 3 года*
- -86.26%
- 5 лет*
- -80.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -75.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.53M | $57.41M | $65.64M | |
| $4.36K | $5.59K | $14.81K |
Сравнение доходности по годам CHAT и RBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 51.14% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
RBOT Vicarious Surgical Inc. | -96.59% | -83.51% | 19.63% | -81.48% |
Correlation
The correlation between CHAT and RBOT is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAT vs. RBOT — Ранг доходности на риск
CHAT
RBOT
Сравнение CHAT c RBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Vicarious Surgical Inc. (RBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHAT | RBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.52 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -1.01 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | -1.37 | +11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHAT и RBOT
Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки RBOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и RBOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAT | RBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -99.98% | +68.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.34% | -99.32% | +70.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.34% | -99.77% | +68.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -99.98% | +85.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -70.62% | +64.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 68.59% | -60.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAT и RBOT
Текущая волатильность для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) составляет 16.97%, в то время как у Vicarious Surgical Inc. (RBOT) волатильность равна 45.87%. Это указывает на то, что CHAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAT | RBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 45.87% | -28.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.87% | 136.85% | -101.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.55% | 146.81% | -107.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 120.51% | -87.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.58% | 110.39% | -77.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAT и RBOT
Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как RBOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.89% | 2.85% |
RBOT Vicarious Surgical Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHAT and RBOT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBOT has higher volatility (45.87%) compared to CHAT (16.97%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs RBOT's -99.98%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAT и RBOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор