Сравнение CHAT с RBOT
CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while RBOT (Vicarious Surgical Inc.) is a stock. Over the past 3 years, CHAT returned 51.32%/yr vs -85.19%/yr for RBOT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHAT и RBOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAT показывает доходность 63.45%, что значительно выше, чем у RBOT с доходностью -91.24%.
CHAT
- 1 день
- -7.40%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- 63.45%
- 6 месяцев
- 62.78%
- 1 год
- 115.67%
- 3 года*
- 51.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBOT
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -78.87%
- С начала года
- -91.24%
- 6 месяцев
- -90.50%
- 1 год
- -97.58%
- 3 года*
- -85.19%
- 5 лет*
- -77.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHAT и RBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 63.45% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
RBOT Vicarious Surgical Inc. | -91.24% | -83.51% | 19.63% | -81.48% |
Correlation
The correlation between CHAT and RBOT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAT vs. RBOT — Ранг доходности на риск
CHAT
RBOT
Сравнение CHAT c RBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Vicarious Surgical Inc. (RBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHAT | RBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.60 | +0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.14 | -1.01 | +8.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.81 | -1.47 | +21.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHAT и RBOT
Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки RBOT в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и RBOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAT | RBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -99.96% | +68.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -98.56% | +82.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.34% | -99.69% | +68.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -99.96% | +92.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -69.99% | +64.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 59.64% | -53.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAT и RBOT
Текущая волатильность для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) составляет 19.25%, в то время как у Vicarious Surgical Inc. (RBOT) волатильность равна 102.24%. Это указывает на то, что CHAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAT | RBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 102.24% | -82.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.60% | 130.15% | -100.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.87% | 139.34% | -104.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.22% | 117.55% | -86.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 108.82% | -77.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAT и RBOT
Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как RBOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.74% | 2.85% |
RBOT Vicarious Surgical Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHAT and RBOT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBOT has higher volatility (102.24%) compared to CHAT (19.25%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs RBOT's -99.96%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAT и RBOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор