Сравнение CHAT с RBOT
CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while RBOT (Vicarious Surgical Inc.) is a stock. Over the past 3 years, CHAT returned 55.51%/yr vs -78.35%/yr for RBOT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHAT и RBOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAT показывает доходность 74.30%, что значительно выше, чем у RBOT с доходностью -69.15%.
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBOT
- 1 день
- -10.13%
- 1 месяц
- -25.53%
- С начала года
- -69.15%
- 6 месяцев
- -79.71%
- 1 год
- -90.69%
- 3 года*
- -78.35%
- 5 лет*
- -70.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHAT и RBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 74.30% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
RBOT Vicarious Surgical Inc. | -69.15% | -83.51% | 19.63% | -82.02% |
Correlation
The correlation between CHAT and RBOT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAT vs. RBOT — Ранг доходности на риск
CHAT
RBOT
Сравнение CHAT c RBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Vicarious Surgical Inc. (RBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAT | RBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.72 | +0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.90 | -0.50 | +9.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.26 | -0.75 | +27.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAT | RBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72 | -0.83 | +5.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | -0.42 | +2.40 |
Просадки
Сравнение просадок CHAT и RBOT
Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки RBOT в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и RBOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAT | RBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -99.85% | +68.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -94.92% | +78.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.34% | -99.03% | +67.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -99.85% | +99.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -69.76% | +64.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 33.00% | -27.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAT и RBOT
Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Vicarious Surgical Inc. (RBOT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAT | RBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 2.51% | +9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.62% | 82.40% | -57.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.74% | 124.73% | -93.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 114.18% | -84.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 106.27% | -76.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAT и RBOT
Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как RBOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% |
RBOT Vicarious Surgical Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHAT and RBOT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (11.70%) compared to RBOT (2.51%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs RBOT's -99.85%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAT и RBOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор