PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с MON100.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAT с MON100.NS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS).

CHAT и MON100.NS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. MON100.NS - это пассивный фонд от Motilal Oswal, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CHAT и MON100.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAT и MON100.NS

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		2.62%8.64%56.36%25.80%

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у MON100.NS с доходностью 2.62%.

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MON100.NS

1 день
2.79%
1 месяц
6.99%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.51%
1 год
32.17%
3 года*
31.68%
5 лет*
20.17%
10 лет*
23.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI
Часто сравнивают с MON100.NS:
MON100.NS с QQQMON100.NS с FNGSMON100.NS с QQQMMON100.NS с QQC-F.TOMON100.NS с SPMOMON100.NS с XEQT.TOMON100.NS с SMH

Сравнение комиссий CHAT и MON100.NS

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MON100.NS в 0.58%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

CHAT vs. MON100.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MON100.NS
Ранг доходности на риск MON100.NS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MON100.NS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MON100.NS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MON100.NS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MON100.NS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MON100.NS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c MON100.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATMON100.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.61

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.36

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.51

2.01

+3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

4.37

+10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. MON100.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа MON100.NS равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и MON100.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATMON100.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.61

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.94

+0.38

Корреляция

Корреляция между CHAT и MON100.NS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и MON100.NS

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как MON100.NS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и MON100.NS

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки MON100.NS в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и MON100.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

CHATMON100.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-36.27%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-13.06%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-4.57%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-7.33%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

6.41%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и MON100.NS

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MON100.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHATMON100.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

9.18%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

16.26%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.44%

20.56%

+13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

20.24%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

23.07%

+6.26%