PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с GGTL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 51.32%/yr vs 21.46%/yr for GGTL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 63.45%, что значительно выше, чем у GGTL с доходностью 23.84%.

CHAT

1 день
-7.40%
1 месяц
7.27%
С начала года
63.45%
6 месяцев
62.78%
1 год
115.67%
3 года*
51.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
-4.64%
1 месяц
2.58%
С начала года
23.84%
6 месяцев
23.84%
1 год
40.67%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и GGTL

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		63.45%49.85%30.98%21.04%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.84%19.78%11.07%12.55%

Correlation

The correlation between CHAT and GGTL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.66

The correlation between CHAT and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и GGTL

Секторы
CHAT
GGTL

Технологии

77.8%
55.5%

Коммуникационные услуги

16.1%
2.9%

Промышленность

3.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

2.4%
0.9%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHAT
77.8%
GGTL
55.5%

Коммуникационные услуги

CHAT
16.1%
GGTL
2.9%

Промышленность

CHAT
3.5%
GGTL
0.1%

Потребительский циклический сектор

CHAT
2.4%
GGTL
0.9%

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
GGTL

-

Сырьевые материалы

CHAT

-

GGTL

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

GGTL

-

Энергетика

CHAT

-

GGTL

-

Здравоохранение

CHAT

-

GGTL

-

Недвижимость

CHAT

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с VGT

Доходность на риск

CHAT vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
2.10

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.75

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.14

4.44

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.81

15.15

+4.66

CHAT vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа GGTL равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и GGTL

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-23.65%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-9.20%

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-21.46%

-9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-4.64%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-7.40%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

2.69%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и GGTL

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.25%

11.18%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.60%

16.84%

+12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.87%

19.45%

+15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.22%

18.19%

+13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

18.19%

+13.03%

Сравнение комиссий CHAT и GGTL

CHAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и GGTL

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности GGTL в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.74%2.85%0.00%0.00%0.00%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.84%1.04%0.75%0.84%0.78%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and GGTL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (19.25%) compared to GGTL (11.18%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, CHAT leads with 51.32% vs 21.46% for GGTL. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 11.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 51.32% return vs 21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

CHAT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.84% for GGTL.

They also come from different issuers: Roundhill and Gabelli. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.90% for GGTL.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор