Сравнение CHAT с DOGG
CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill, while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 45.97%/yr vs 12.53%/yr for DOGG. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHAT и DOGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAT показывает доходность 51.14%, что значительно выше, чем у DOGG с доходностью 11.92%.
CHAT
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 50.12%
- С начала года
- 51.14%
- 1 год
- 78.97%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.79%
DOGG
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 11.92%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.53M | $57.41M | $65.64M | |
| $946.83K | $808.54K | $736.30K |
Сравнение доходности по годам CHAT и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 51.14% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 11.92% | 19.43% | -2.58% | 16.72% |
Correlation
The correlation between CHAT and DOGG is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.06 |
The correlation between CHAT and DOGG shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAT vs. DOGG — Ранг доходности на риск
CHAT
DOGG
Сравнение CHAT c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHAT | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.74 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 5.78 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHAT и DOGG
Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и DOGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAT | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -11.19% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.34% | -8.29% | -20.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.34% | -11.19% | -20.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -1.62% | -12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -3.26% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 3.92% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAT и DOGG
Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAT | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 4.29% | +12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.87% | 9.23% | +25.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.55% | 11.35% | +28.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 13.05% | +19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.58% | 13.05% | +19.53% |
Сравнение комиссий CHAT и DOGG
И CHAT, и DOGG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAT и DOGG
Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности DOGG в 8.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.89% | 2.85% | 0.00% | 0.00% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.56% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
Часто задаваемые вопросы
CHAT and DOGG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (16.97%) compared to DOGG (4.29%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs DOGG's -11.19%.
On 3-year performance, CHAT leads with 45.97% vs 12.53% for DOGG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, DOGG has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 45.97% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHAT and DOGG have the same expense ratio: 0.75% per year.
DOGG has the higher dividend yield at 8.56%, compared with 1.89% for CHAT.
CHAT is categorized as Artificial Intelligence, while DOGG is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and FT Vest.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAT и DOGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор