PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с ARKI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAT с ARKI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L).

CHAT и ARKI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CHAT и ARKI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAT и ARKI.L

2026 (YTD)20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%26.91%
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		-8.97%38.42%58.43%

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у ARKI.L с доходностью -8.97%.

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKI.L

1 день
4.96%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-12.16%
1 год
44.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI
Часто сравнивают с ARKI.L:
ARKI.L с ARKKARKI.L с SMHARKI.L с QTUMARKI.L с AIQARKI.L с VGTARKI.L с QQQARKI.L с AIAI.L

Сравнение комиссий CHAT и ARKI.L

И CHAT, и ARKI.L имеют комиссию равную 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

Доходность на риск

CHAT vs. ARKI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ARKI.L
Ранг доходности на риск ARKI.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKI.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKI.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKI.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKI.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKI.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c ARKI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATARKI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.39

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.93

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.51

1.72

+3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

4.85

+10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. ARKI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа ARKI.L равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и ARKI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATARKI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.39

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.36

-0.04

Корреляция

Корреляция между CHAT и ARKI.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и ARKI.L

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как ARKI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и ARKI.L

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке ARKI.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и ARKI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CHATARKI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-30.97%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-24.05%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-19.54%

+16.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-6.33%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

8.53%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и ARKI.L

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHATARKI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

9.00%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

21.70%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.44%

31.75%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

31.09%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

31.09%

-1.76%