Сравнение CHAT с AMD
CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, CHAT returned 48.02%/yr vs 60.16%/yr for AMD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHAT и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAT показывает доходность 57.97%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 138.87%.
CHAT
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 57.97%
- 6 месяцев
- 60.59%
- 1 год
- 109.99%
- 3 года*
- 48.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 14.83%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 331.70%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
Сравнение доходности по годам CHAT и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 57.97% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 42.08% |
Correlation
The correlation between CHAT and AMD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.69 |
The correlation between CHAT and AMD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAT vs. AMD — Ранг доходности на риск
CHAT
AMD
Сравнение CHAT c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHAT | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.60 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | 12.04 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.03 | 24.74 | -5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHAT и AMD
Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAT | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -96.59% | +65.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -27.76% | +11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.34% | -63.00% | +31.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -5.70% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -56.65% | +51.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 13.48% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAT и AMD
Текущая волатильность для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) составляет 16.40%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что CHAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAT | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 22.71% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.00% | 50.12% | -22.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.14% | 66.74% | -33.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.65% | 55.71% | -25.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 56.99% | -26.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAT и AMD
Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.80% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
CHAT and AMD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.71%) compared to CHAT (16.40%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 3.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAT и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор