PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGW с LYM8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGW с LYM8.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE).

CGW и LYM8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. LYM8.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CGW и LYM8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGW и LYM8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		2.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%10.90%
LYM8.DE
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist		1.79%15.29%5.11%22.68%-21.81%24.36%17.04%37.57%-17.93%10.68%
Разные валюты инструментов

CGW торгуется в USD, в то время как LYM8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYM8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у LYM8.DE с доходностью 1.79%.

CGW

1 день
0.97%
1 месяц
-4.82%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
17.20%
3 года*
10.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.56%

LYM8.DE

1 день
2.55%
1 месяц
-4.59%
С начала года
1.79%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.47%
3 года*
12.58%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Global Water Index ETF

Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с CGW:
CGW с PHOCGW с FIWCGW с PIOCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGT
Часто сравнивают с LYM8.DE:
LYM8.DE с H4Z3.DELYM8.DE с FIWLYM8.DE с XDG6.DELYM8.DE с XMLC.DELYM8.DE с IQQQ.DE

Сравнение комиссий CGW и LYM8.DE

CGW берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии LYM8.DE в 0.60%.

LYM8.DE
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF

Доходность на риск

CGW vs. LYM8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LYM8.DE
Ранг доходности на риск LYM8.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYM8.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYM8.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYM8.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYM8.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYM8.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGW c LYM8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGWLYM8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.78

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.15

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.05

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

2.95

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGW vs. LYM8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа LYM8.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и LYM8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGWLYM8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.78

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.17

Корреляция

Корреляция между CGW и LYM8.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и LYM8.DE

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности LYM8.DE в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.54%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
LYM8.DE
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist		1.05%1.08%0.77%0.85%0.43%0.62%1.22%1.49%2.09%1.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGW и LYM8.DE

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки LYM8.DE в -37.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и LYM8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGWLYM8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-36.55%

-20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-11.18%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-24.56%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-6.10%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-6.48%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.32%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и LYM8.DE

Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что CGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYM8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGWLYM8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.03%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.11%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

15.83%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

16.22%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.26%

+0.41%