PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYM8.DE с FIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYM8.DE с FIW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE) и First Trust Water ETF (FIW).

LYM8.DE и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYM8.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYM8.DE и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYM8.DE и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYM8.DE
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist		3.51%2.13%11.49%18.92%-17.25%35.01%6.62%40.53%-13.88%2.80%
FIW
First Trust Water ETF		-2.66%-5.52%15.54%16.74%-10.47%41.87%11.16%40.48%-4.97%6.87%
Разные валюты инструментов

LYM8.DE торгуется в EUR, в то время как FIW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FIW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYM8.DE показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -2.66%.

LYM8.DE

1 день
2.55%
1 месяц
-4.11%
С начала года
3.51%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.68%
3 года*
10.36%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—

FIW

1 день
0.03%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-6.60%
1 год
-3.89%
3 года*
6.33%
5 лет*
6.75%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с LYM8.DE:
LYM8.DE с CGWLYM8.DE с H4Z3.DELYM8.DE с XDG6.DELYM8.DE с XMLC.DELYM8.DE с IQQQ.DE
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Сравнение комиссий LYM8.DE и FIW

LYM8.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.

LYM8.DE
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist
FIW
First Trust Water ETF

Доходность на риск

LYM8.DE vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYM8.DE
Ранг доходности на риск LYM8.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYM8.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYM8.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYM8.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYM8.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYM8.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYM8.DE c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYM8.DEFIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

-0.19

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

-0.13

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.98

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.25

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.44

-0.65

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYM8.DE vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYM8.DE на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа FIW равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYM8.DE и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYM8.DEFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.19

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Корреляция

Корреляция между LYM8.DE и FIW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYM8.DE и FIW

Дивидендная доходность LYM8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности FIW в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYM8.DE
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist		1.04%1.08%0.77%0.85%0.43%0.62%1.22%1.49%2.09%1.61%0.00%0.00%
FIW
First Trust Water ETF		0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Просадки

Сравнение просадок LYM8.DE и FIW

Максимальная просадка LYM8.DE за все время составила -36.55%, что меньше максимальной просадки FIW в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYM8.DE и FIW.

Загрузка...

Показатели просадок

LYM8.DEFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-52.75%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-12.74%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-28.53%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-10.33%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-8.29%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.07%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LYM8.DE и FIW

Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE) и First Trust Water ETF (FIW) имеют волатильность 4.94% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYM8.DEFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.97%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

11.43%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

20.40%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

17.78%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

20.12%

-4.01%