PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGVV с SPMD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGVV и SPMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGVV показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у SPMD.L с доходностью 4.01%.


CGVV

1 день
-0.10%
1 месяц
1.42%
С начала года
11.52%
6 месяцев
11.41%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPMD.L

1 день
0.03%
1 месяц
3.41%
С начала года
4.01%
6 месяцев
5.55%
1 год
11.58%
3 года*
13.88%
5 лет*
8.88%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGVV и SPMD.L


Correlation

The correlation between CGVV and SPMD.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group U.S. Large Value ETF

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

CGVV vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGVV

SPMD.L
Ранг доходности на риск SPMD.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGVV c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CGVV vs. SPMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGVVSPMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.71

+0.79

Просадки

Сравнение просадок CGVV и SPMD.L

Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки SPMD.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и SPMD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGVVSPMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-33.34%

+23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

0.00%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-4.20%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CGVV и SPMD.L


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGVVSPMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

8.37%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

12.56%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

14.63%

-1.13%

Сравнение комиссий CGVV и SPMD.L

CGVV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPMD.L в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGVV и SPMD.L

Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPMD.L в 1.16%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF
0.51%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)
1.16%1.15%1.28%1.46%1.35%1.27%1.54%1.52%1.13%

Часто задаваемые вопросы


CGVV and SPMD.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CGVV.

CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPMD.L is S&P 500. They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.20% for SPMD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGVV и SPMD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор