Сравнение CGVV с SPMD.L
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and SPMD.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CGVV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while SPMD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index. CGVV is actively managed, while SPMD.L is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for SPMD.L.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и SPMD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у SPMD.L с доходностью 4.01%.
CGVV
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и SPMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 11.52% | 6.41% |
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 7.01% |
Correlation
The correlation between CGVV and SPMD.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск
CGVV
SPMD.L
Сравнение CGVV c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.71 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и SPMD.L
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки SPMD.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и SPMD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -33.34% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | 0.00% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -4.20% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и SPMD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 8.37% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 12.56% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 14.63% | -1.13% |
Сравнение комиссий CGVV и SPMD.L
CGVV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPMD.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и SPMD.L
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPMD.L в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.15% | 1.28% | 1.46% | 1.35% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and SPMD.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CGVV.
CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPMD.L is S&P 500. They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.20% for SPMD.L.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и SPMD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор