PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGVIX с FSUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGVIX с FSUTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGVIX (Causeway Global Value Fund) and FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) are both mutual funds - CGVIX is a Global Equities fund managed by Causeway, while FSUTX is a Utilities Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, CGVIX returned 11.82%/yr vs 11.46%/yr for FSUTX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CGVIX charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for FSUTX.

Доходность

Сравнение доходности CGVIX и FSUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Global Value Fund (CGVIX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGVIX показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у FSUTX с доходностью 4.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CGVIX имеют среднегодовую доходность 11.82%, а акции FSUTX немного отстают с 11.46%.

CGVIX

1 день
0.64%
1 месяц
5.69%
С начала года
3.88%
6 месяцев
8.43%
1 год
27.76%
3 года*
20.56%
5 лет*
12.45%
10 лет*
11.82%

FSUTX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.86%
С начала года
4.36%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.09%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.96%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGVIX и FSUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGVIX
Causeway Global Value Fund		3.88%34.03%12.85%29.80%-12.06%16.44%7.39%21.26%-11.23%20.22%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		4.36%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%

Correlation

The correlation between CGVIX and FSUTX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2008 г.

0.49

The correlation between CGVIX and FSUTX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Global Value Fund

Fidelity Select Utilities Portfolio

Часто сравнивают с CGVIX:
CGVIX с GRNJCGVIX с DXIVCGVIX с SPYCGVIX с ARTHXCGVIX с POGRXCGVIX с CEMVXCGVIX с XAR
Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с RCTIXFSUTX с VUG

Доходность на риск

CGVIX vs. FSUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGVIX
Ранг доходности на риск CGVIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGVIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGVIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGVIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGVIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGVIX c FSUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Global Value Fund (CGVIX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGVIXFSUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.84

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.22

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.48

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

3.46

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGVIX vs. FSUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGVIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа FSUTX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGVIX и FSUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVIXFSUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.84

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.67

-0.32

Просадки

Сравнение просадок CGVIX и FSUTX

Максимальная просадка CGVIX за все время составила -62.29%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVIX и FSUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGVIXFSUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-66.73%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-9.21%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-15.20%

-11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-20.15%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

-37.61%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-6.72%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-11.26%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.93%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CGVIX и FSUTX

Текущая волатильность для Causeway Global Value Fund (CGVIX) составляет 5.15%, в то время как у Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что CGVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGVIXFSUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.02%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

13.25%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

16.29%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

17.40%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

19.39%

+2.66%

Сравнение комиссий CGVIX и FSUTX

CGVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSUTX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGVIX и FSUTX

Дивидендная доходность CGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности FSUTX в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGVIX
Causeway Global Value Fund		9.49%9.86%24.61%2.36%0.88%3.30%1.36%4.77%18.28%8.49%1.37%3.26%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		5.03%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%

Часто задаваемые вопросы

CGVIX and FSUTX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSUTX has higher volatility (6.02%) compared to CGVIX (5.15%). In terms of maximum drawdown, CGVIX dropped -62.29% vs FSUTX's -66.73%.

CGVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGVIX и FSUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор