PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGVIX с CIVVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGVIX с CIVVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CGVIX (Causeway Global Value Fund) and CIVVX (Causeway International Value Fund) are both mutual funds - CGVIX is a Global Equities fund managed by Causeway, while CIVVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Causeway. Over the past 10 years, CGVIX returned 12.72%/yr vs 10.96%/yr for CIVVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CGVIX charges 0.85%/yr vs 1.10%/yr for CIVVX.

Доходность

Сравнение доходности CGVIX и CIVVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Global Value Fund (CGVIX) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGVIX показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у CIVVX с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции CGVIX превзошли акции CIVVX по среднегодовой доходности: 12.72% против 10.96% соответственно.

CGVIX

1 день
0.12%
1 месяц
3.49%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.46%
1 год
28.19%
3 года*
21.05%
5 лет*
13.16%
10 лет*
12.72%

CIVVX

1 день
0.20%
1 месяц
2.97%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.99%
1 год
27.15%
3 года*
18.43%
5 лет*
12.42%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGVIX и CIVVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGVIX
Causeway Global Value Fund		5.46%34.03%12.85%29.80%-12.06%16.44%7.39%21.26%-11.23%20.22%
CIVVX
Causeway International Value Fund		7.39%38.72%3.46%26.99%-6.99%8.86%5.16%19.81%-18.83%27.09%

Correlation

The correlation between CGVIX and CIVVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2008 г.

0.93

The correlation between CGVIX and CIVVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Global Value Fund

Causeway International Value Fund

Часто сравнивают с CGVIX:
CGVIX с GRNJCGVIX с DXIVCGVIX с SPYCGVIX с ARTHXCGVIX с CEMVXCGVIX с POGRXCGVIX с XAR
Часто сравнивают с CIVVX:
CIVVX с VXUSCIVVX с DFICCIVVX с APFDXCIVVX с TRIGXCIVVX с CGICCIVVX с DFAICIVVX с VTWAX

Доходность на риск

CGVIX vs. CIVVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGVIX
Ранг доходности на риск CGVIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGVIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGVIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGVIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGVIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CIVVX
Ранг доходности на риск CIVVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVVX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVVX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGVIX c CIVVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Global Value Fund (CGVIX) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGVIXCIVVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.59

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.30

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.72

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

5.59

+1.01

CGVIX vs. CIVVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGVIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIVVX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGVIX и CIVVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGVIX и CIVVX

Максимальная просадка CGVIX за все время составила -62.29%, примерно равная максимальной просадке CIVVX в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVIX и CIVVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGVIXCIVVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-61.07%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-16.20%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-17.31%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-28.60%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

-45.13%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.23%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-11.19%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

4.96%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CGVIX и CIVVX

Causeway Global Value Fund (CGVIX) и Causeway International Value Fund (CIVVX) имеют волатильность 5.33% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGVIXCIVVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.31%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

14.95%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

17.55%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

18.24%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

19.38%

+2.68%

Сравнение комиссий CGVIX и CIVVX

CGVIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CIVVX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGVIX и CIVVX

Дивидендная доходность CGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности CIVVX в 8.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGVIX
Causeway Global Value Fund		9.35%9.86%24.61%2.36%0.88%3.30%1.36%4.77%18.28%8.49%1.37%3.26%
CIVVX
Causeway International Value Fund		8.93%9.59%9.07%3.39%1.54%1.60%1.11%4.41%3.31%1.73%1.69%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CGVIX and CIVVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGVIX has higher volatility (5.33%) compared to CIVVX (5.31%). In terms of maximum drawdown, CGVIX dropped -62.29% vs CIVVX's -61.07%.

CGVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGVIX и CIVVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор