PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUS с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

CGUS и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUS и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUS и FTIF

2026 (YTD)202520242023
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%25.27%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий CGUS и FTIF

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
CGUS
Capital Group Core Equity ETF

Доходность на риск

CGUS vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.37

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.93

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.85

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

9.09

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.37

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.68

+0.11

Корреляция

Корреляция между CGUS и FTIF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и FTIF

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGUS и FTIF

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUSFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-27.83%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-17.27%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-1.03%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-6.28%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.51%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и FTIF

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что CGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUSFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

3.87%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

11.65%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

22.97%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

19.27%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

19.27%

-2.72%