Сравнение CGSM с MYMG
CGSM (Capital Group Short Duration Municipal Income ETF) and MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, CGSM returned 4.67% vs 3.89% for MYMG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGSM charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for MYMG.
Доходность
Сравнение доходности CGSM и MYMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGSM показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у MYMG с доходностью 1.24%.
CGSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYMG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGSM и MYMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 1.37% | 4.58% | 0.10% |
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 1.24% | 2.64% | -0.18% |
Correlation
The correlation between CGSM and MYMG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between CGSM and MYMG has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGSM vs. MYMG — Ранг доходности на риск
CGSM
MYMG
Сравнение CGSM c MYMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSM | MYMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 2.38 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 10.94 | -6.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 36.02 | -23.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSM | MYMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 4.80 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 1.08 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и MYMG
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки MYMG в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и MYMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGSM | MYMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -2.31% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -0.36% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.33% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.11% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и MYMG
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что CGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGSM | MYMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.17% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 0.57% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 0.81% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.79% | 2.03% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.79% | 2.03% | -0.24% |
Сравнение комиссий CGSM и MYMG
CGSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MYMG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и MYMG
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности MYMG в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 2.99% | 3.05% | 3.11% | 0.84% |
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 2.88% | 3.03% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGSM and MYMG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGSM has higher volatility (0.43%) compared to MYMG (0.17%). In terms of maximum drawdown, CGSM dropped -1.42% vs MYMG's -2.31%.
On 1-year performance, CGSM leads with 4.67% vs 3.89% for MYMG. On fees, MYMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MYMG has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGSM has performed better with a 4.67% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CGSM.
CGSM has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.88% for MYMG.
They also come from different issuers: Capital Group and State Street. Their fees differ too: 0.25% for CGSM and 0.20% for MYMG.
MYMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.80 vs 3.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGSM и MYMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор