Сравнение CGRWX с MSIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).
CGRWX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 сент. 1985 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CGRWX и MSIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGRWX и MSIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | -1.07% | 18.61% | 11.95% | 12.17% | 3.29% | 30.12% | -0.34% | 27.31% | -11.40% | 15.95% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | -6.99% | 16.02% | 23.66% | 23.06% | -20.21% | 27.37% | 14.41% | 22.49% | -8.25% | 16.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции CGRWX превзошли акции MSIGX по среднегодовой доходности: 11.27% против 10.63% соответственно.
CGRWX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 11.27%
MSIGX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGRWX и MSIGX
CGRWX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.
Доходность на риск
CGRWX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск
CGRWX
MSIGX
Сравнение CGRWX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRWX | MSIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.77 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.26 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.31 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 1.22 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRWX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.77 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.63 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CGRWX и MSIGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRWX и MSIGX
Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности MSIGX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRWX Invesco Comstock Select Fund | 13.65% | 13.46% | 16.99% | 5.10% | 16.87% | 5.35% | 2.33% | 27.71% | 15.07% | 5.43% | 1.56% | 1.20% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | 8.06% | 7.50% | 6.06% | 7.40% | 4.68% | 19.19% | 3.17% | 0.89% | 19.62% | 7.50% | 2.96% | 13.79% |
Просадки
Сравнение просадок CGRWX и MSIGX
Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, примерно равная максимальной просадке MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и MSIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGRWX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.28% | -57.22% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -11.78% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -26.73% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | -35.41% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -8.38% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -9.03% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 4.27% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRWX и MSIGX
Текущая волатильность для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) составляет 4.50%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGRWX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 5.28% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.48% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 18.55% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 16.92% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 17.87% | +2.81% |