PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRWX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGRWX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

CGRWX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 сент. 1985 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CGRWX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGRWX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund		-1.07%18.61%11.95%12.17%3.29%30.12%17.10%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, CGRWX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

CGRWX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
4.36%
1 год
15.49%
3 года*
13.22%
5 лет*
10.88%
10 лет*
11.27%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Select Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с CGRWX:
CGRWX с AMRMXCGRWX с VOOVCGRWX с VEIPXCGRWX с SPYCGRWX с ACIIXCGRWX с MSIGXCGRWX с VADAX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий CGRWX и IVNQX

CGRWX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

CGRWX
Invesco Comstock Select Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

CGRWX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRWX
Ранг доходности на риск CGRWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRWX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRWX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRWX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGRWXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.06

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.65

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.63

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

6.05

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRWX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRWX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRWX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGRWXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.06

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.63

-0.02

Корреляция

Корреляция между CGRWX и IVNQX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRWX и IVNQX

Дивидендная доходность CGRWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRWX
Invesco Comstock Select Fund		13.65%13.46%16.99%5.10%16.87%5.35%2.33%27.71%15.07%5.43%1.56%1.20%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGRWX и IVNQX

Максимальная просадка CGRWX за все время составила -58.28%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRWX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGRWXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.28%

-34.83%

-23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.56%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-34.83%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-8.94%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-8.45%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.39%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRWX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Comstock Select Fund (CGRWX) составляет 4.50%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что CGRWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGRWXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.55%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

12.88%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

22.53%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

22.51%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

22.56%

-1.88%