Сравнение CGRO с IBIC
CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. CGRO is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs 4.49% for IBIC. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности CGRO и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.34%.
CGRO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -15.64%
- 6 месяцев
- -16.66%
- 1 год
- -12.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGRO и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -15.64% | 20.23% | 14.75% | 2.03% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.34% | 4.96% | 5.25% | 2.39% |
Correlation
The correlation between CGRO and IBIC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRO vs. IBIC — Ранг доходности на риск
CGRO
IBIC
Сравнение CGRO c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRO | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 2.22 | -1.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 17.09 | -17.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 66.52 | -67.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 4.99 | -5.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 3.48 | -3.25 |
Просадки
Сравнение просадок CGRO и IBIC
Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -0.90% | -27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.90% | -0.26% | -27.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -0.16% | -27.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -0.10% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.67% | 0.07% | +14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и IBIC
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 0.32% | +7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 0.67% | +14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 0.90% | +21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 1.58% | +27.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 1.58% | +27.39% |
Сравнение комиссий CGRO и IBIC
CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и IBIC
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.32% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
CGRO and IBIC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGRO has higher volatility (7.68%) compared to IBIC (0.32%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.49% vs -12.15% for CGRO. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.49% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 3.32% for CGRO.
CGRO is categorized as China Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGRO и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор