Сравнение CGRO с IBIC
CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. CGRO is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, CGRO returned -15.39% vs 4.19% for IBIC. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности CGRO и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -17.21%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.
CGRO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- -20.27%
- С начала года
- -17.21%
- 1 год
- -15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGRO и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -17.21% | 20.23% | 14.75% | 1.84% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.55% | 4.96% | 5.25% | 2.10% |
Correlation
The correlation between CGRO and IBIC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRO vs. IBIC — Ранг доходности на риск
CGRO
IBIC
Сравнение CGRO c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGRO | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 2.10 | -1.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 15.70 | -16.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 53.10 | -53.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGRO и IBIC
Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.53% | -0.90% | -35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.53% | -0.27% | -36.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.24% | -0.08% | -29.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -0.10% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.20% | 0.08% | +18.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и IBIC
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 0.31% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 0.70% | +15.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 0.91% | +21.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 1.56% | +27.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 1.56% | +27.20% |
Сравнение комиссий CGRO и IBIC
CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и IBIC
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.38% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
CGRO and IBIC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGRO has higher volatility (7.49%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.19% vs -15.39% for CGRO. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.19% return vs -15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.38% for CGRO.
CGRO is categorized as China Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGRO и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор