PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGRO с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGRO и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -25.74%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.


CGRO

1 день
-2.38%
1 месяц
-14.29%
С начала года
-25.74%
6 месяцев
-26.27%
1 год
-22.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIC

1 день
0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.39%
1 год
4.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и IBIC


2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
-25.74%20.23%14.75%1.84%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.37%4.96%5.25%2.10%

Correlation

The correlation between CGRO and IBIC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

CGRO vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 33
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CGROIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-10.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

2.21

-1.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

16.49

-17.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

57.44

-58.80

CGRO vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGRO и IBIC

Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGROIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-0.90%

-35.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.53%

-0.27%

-36.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.53%

-0.14%

-36.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-0.10%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

0.08%

+16.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и IBIC

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGROIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

0.19%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

0.67%

+15.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

0.89%

+21.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

1.56%

+27.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.86%

1.56%

+27.30%

Сравнение комиссий CGRO и IBIC

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и IBIC

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности IBIC в 3.59%


ПозицияTTM202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
3.77%2.48%2.47%0.21%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.59%4.43%4.65%0.83%

Часто задаваемые вопросы


CGRO and IBIC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGRO has higher volatility (6.33%) compared to IBIC (0.19%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.40% vs -22.42% for CGRO. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.40% return vs -22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.59% for IBIC.

CGRO is categorized as China Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.95 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор