PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGR.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGR.TO с XSP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGR.TO (iShares Global Real Estate Index ETF) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - CGR.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGR.TO returned 4.14%/yr vs 13.78%/yr for XSP.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CGR.TO charges 0.72%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности CGR.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGR.TO показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции CGR.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 4.14% против 13.78% соответственно.

CGR.TO

1 день
1.38%
1 месяц
0.30%
С начала года
9.33%
6 месяцев
7.94%
1 год
10.50%
3 года*
10.69%
5 лет*
3.88%
10 лет*
4.14%

XSP.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.62%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGR.TO и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		9.33%2.56%9.99%7.58%-21.75%28.98%-9.40%14.90%2.92%3.32%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		10.07%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%15.17%29.35%-6.26%20.71%

Correlation

The correlation between CGR.TO and XSP.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2008 г.

0.43

The correlation between CGR.TO and XSP.TO shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGR.TO и XSP.TO

Секторы
CGR.TO
XSP.TO

Недвижимость

100.0%
1.9%

Финансовые услуги

0.0%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Недвижимость

CGR.TO
100.0%
XSP.TO
1.9%

Финансовые услуги

CGR.TO
0.0%
XSP.TO
11.9%

Сырьевые материалы

CGR.TO

-

XSP.TO
1.8%

Коммуникационные услуги

CGR.TO

-

XSP.TO
10.9%

Потребительский циклический сектор

CGR.TO

-

XSP.TO
10.1%

Потребительский защитный сектор

CGR.TO

-

XSP.TO
4.9%

Энергетика

CGR.TO

-

XSP.TO
3.5%

Здравоохранение

CGR.TO

-

XSP.TO
8.4%

Промышленность

CGR.TO

-

XSP.TO
8.1%

Технологии

CGR.TO

-

XSP.TO
36.2%

Коммунальные услуги

CGR.TO

-

XSP.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Real Estate Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с CGR.TO:
CGR.TO с XRE.TOCGR.TO с REETCGR.TO с RS.TOCGR.TO с VFV.TOCGR.TO с ^GSPCCGR.TO с VCRCGR.TO с VNQI
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

CGR.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGR.TO
Ранг доходности на риск CGR.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGR.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGR.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGR.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGR.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGR.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGR.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGR.TOXSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.19

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.01

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.74

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

12.64

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGR.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGR.TO на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа XSP.TO равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGR.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGR.TOXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.19

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.74

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.76

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CGR.TO и XSP.TO

Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и XSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGR.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.90%

-57.82%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.41%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-18.77%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-25.44%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-36.05%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.34%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-12.11%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.03%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CGR.TO и XSP.TO

iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGR.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.20%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

8.99%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

11.75%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

16.74%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

18.19%

-1.63%

Сравнение комиссий CGR.TO и XSP.TO

CGR.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGR.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность CGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности XSP.TO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		2.30%2.51%2.52%2.59%2.40%1.70%2.22%2.10%2.54%4.25%2.83%2.97%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.12%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Часто задаваемые вопросы

CGR.TO and XSP.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.72% for CGR.TO.

CGR.TO is categorized as REIT, while XSP.TO is S&P 500. CGR.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.72% for CGR.TO and 0.09% for XSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGR.TO и XSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор