Сравнение CGR.TO с XEQT.TO
CGR.TO (iShares Global Real Estate Index ETF) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - CGR.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. CGR.TO is passively managed, while XEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, CGR.TO returned 3.88%/yr vs 13.90%/yr for XEQT.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGR.TO charges 0.72%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGR.TO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGR.TO показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 13.22%.
CGR.TO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 4.14%
XEQT.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGR.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 9.33% | 2.56% | 9.99% | 7.58% | -21.75% | 28.98% | -9.40% | 3.12% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 13.22% | 19.47% | 24.36% | 17.25% | -11.01% | 18.94% | 11.82% | 9.89% |
Correlation
The correlation between CGR.TO and XEQT.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between CGR.TO and XEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CGR.TO и XEQT.TO
Секторы
CGR.TO
XEQT.TO
Недвижимость
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
CGR.TO
XEQT.TO
Финансовые услуги
CGR.TO
XEQT.TO
Сырьевые материалы
CGR.TO
-
XEQT.TO
Коммуникационные услуги
CGR.TO
-
XEQT.TO
Потребительский циклический сектор
CGR.TO
-
XEQT.TO
Потребительский защитный сектор
CGR.TO
-
XEQT.TO
Энергетика
CGR.TO
-
XEQT.TO
Здравоохранение
CGR.TO
-
XEQT.TO
Промышленность
CGR.TO
-
XEQT.TO
Технологии
CGR.TO
-
XEQT.TO
Коммунальные услуги
CGR.TO
-
XEQT.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGR.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
CGR.TO
XEQT.TO
Сравнение CGR.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGR.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.48 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.70 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 16.13 | -12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGR.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.62 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.07 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.96 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок CGR.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и XEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGR.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -29.74% | -23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -8.25% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -15.08% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -19.56% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | 0.00% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -4.11% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.89% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGR.TO и XEQT.TO
iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGR.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.70% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.41% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 11.65% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 13.13% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.56% | +1.00% |
Сравнение комиссий CGR.TO и XEQT.TO
CGR.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGR.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность CGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности XEQT.TO в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 2.30% | 2.51% | 2.52% | 2.59% | 2.40% | 1.70% | 2.22% | 2.10% | 2.54% | 4.25% | 2.83% | 2.97% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.47% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGR.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.72% for CGR.TO.
CGR.TO is categorized as REIT, while XEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.72% for CGR.TO and 0.20% for XEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGR.TO и XEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор