Сравнение CGR.TO с XDIV.TO
CGR.TO (iShares Global Real Estate Index ETF) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - CGR.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CGR.TO returned 3.88%/yr vs 16.63%/yr for XDIV.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CGR.TO charges 0.72%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGR.TO и XDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGR.TO показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 20.26%.
CGR.TO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 4.14%
XDIV.TO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 20.26%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGR.TO и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 9.33% | 2.56% | 9.99% | 7.58% | -21.75% | 28.98% | -9.40% | 14.90% | 2.92% | -3.49% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 20.26% | 24.92% | 19.56% | 11.71% | 0.29% | 32.25% | -7.81% | 24.84% | -10.04% | 8.48% |
Correlation
The correlation between CGR.TO and XDIV.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов CGR.TO и XDIV.TO
Секторы
CGR.TO
XDIV.TO
Недвижимость
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
CGR.TO
XDIV.TO
-
Финансовые услуги
CGR.TO
XDIV.TO
Сырьевые материалы
CGR.TO
-
XDIV.TO
-
Коммуникационные услуги
CGR.TO
-
XDIV.TO
Потребительский циклический сектор
CGR.TO
-
XDIV.TO
Потребительский защитный сектор
CGR.TO
-
XDIV.TO
-
Энергетика
CGR.TO
-
XDIV.TO
Здравоохранение
CGR.TO
-
XDIV.TO
-
Промышленность
CGR.TO
-
XDIV.TO
-
Технологии
CGR.TO
-
XDIV.TO
Коммунальные услуги
CGR.TO
-
XDIV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGR.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
CGR.TO
XDIV.TO
Сравнение CGR.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGR.TO | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.09 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 17.45 | -16.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 59.31 | -55.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGR.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 5.17 | -4.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.59 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.82 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CGR.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и XDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGR.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -41.30% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -2.33% | -7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -10.53% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -17.60% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | 0.00% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -4.25% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 0.68% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGR.TO и XDIV.TO
iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGR.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 2.81% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 6.37% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 7.89% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 10.53% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.00% | +0.56% |
Сравнение комиссий CGR.TO и XDIV.TO
CGR.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGR.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность CGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 2.30% | 2.51% | 2.52% | 2.59% | 2.40% | 1.70% | 2.22% | 2.10% | 2.54% | 4.25% | 2.83% | 2.97% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.26% | 3.81% | 4.29% | 4.20% | 3.95% | 3.58% | 4.58% | 4.02% | 4.85% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGR.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.72% for CGR.TO.
CGR.TO is categorized as REIT, while XDIV.TO is Dividend. CGR.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Their fees differ too: 0.72% for CGR.TO and 0.11% for XDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGR.TO и XDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор