PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGMU с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGMU и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMU и MEAR


2026 (YTD)2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
0.16%5.19%2.64%6.76%4.53%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
0.58%3.76%3.40%3.93%0.57%

Доходность по периодам

С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.


CGMU

1 день
0.18%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.65%
1 год
4.63%
3 года*
4.00%
5 лет*
10 лет*

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Municipal Income ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Сравнение комиссий CGMU и MEAR

CGMU берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CGMU vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина

MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMU c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGMUMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.81

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.78

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.73

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.77

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

21.16

-15.45

CGMU vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMU на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMU и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGMUMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.81

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.09

+0.52

Корреляция

Корреляция между CGMU и MEAR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMU и MEAR

Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности MEAR в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
3.37%3.32%3.21%3.08%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок CGMU и MEAR

Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и MEAR.


Загрузка...

Показатели просадок


CGMUMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-2.68%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-0.86%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.24%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.19%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.15%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMU и MEAR

Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CGMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGMUMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.37%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

0.60%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

1.16%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

0.98%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

1.52%

+2.00%