Сравнение CGMU с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
CGMU и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMU и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMU и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.16% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и MEAR
CGMU берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGMU vs. MEAR — Ранг доходности на риск
CGMU
MEAR
Сравнение CGMU c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.81 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.78 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.73 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.77 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 21.16 | -15.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.81 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.09 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между CGMU и MEAR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и MEAR
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и MEAR
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMU | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -2.68% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -0.86% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.24% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.19% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.15% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и MEAR
Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CGMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMU | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.37% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 0.60% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 1.16% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 0.98% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.52% | +2.00% |