Сравнение CGMU с CGGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Growth ETF (CGGR).
CGMU и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMU и CGGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMU и CGGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.16% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
CGGR Capital Group Growth ETF | -8.70% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGGR
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и CGGR
CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.
Доходность на риск
CGMU vs. CGGR — Ранг доходности на риск
CGMU
CGGR
Сравнение CGMU c CGGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | CGGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.78 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.26 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.23 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 4.49 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.78 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.61 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между CGMU и CGGR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и CGGR
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности CGGR в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и CGGR
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и CGGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMU | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -28.90% | +24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -15.13% | +12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -11.04% | +8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -7.93% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 4.15% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и CGGR
Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 1.08%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMU | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 7.30% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 13.07% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 22.66% | -19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 21.98% | -18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 21.98% | -18.46% |