Сравнение CGMU с CA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).
CGMU и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMU и CA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMU и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.16% | 5.19% | 2.64% | 0.54% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 0.04%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и CA
CGMU берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGMU vs. CA — Ранг доходности на риск
CGMU
CA
Сравнение CGMU c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.84 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.11 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.09 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 3.10 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.84 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.58 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между CGMU и CA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и CA
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности CA в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и CA
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и CA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMU | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -5.24% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.67% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.88% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.30% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.29% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и CA
Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 1.08%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMU | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.27% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.77% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 4.38% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 4.09% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 4.09% | -0.57% |