PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGMS с MANI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGMS и MANI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Man Active Income ETF (MANI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у MANI с доходностью 4.80%.


CGMS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
1.08%
С начала года
1.63%
1 год
5.56%
3 года*
7.55%
5 лет*
10 лет*

MANI

1 день
0.10%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
4.18%
С начала года
4.80%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMS и MANI


2026 (YTD)2025
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
1.63%0.98%
MANI
Man Active Income ETF
4.80%2.30%

Correlation

The correlation between CGMS and MANI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.54

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Man Active Income ETF

Доходность на риск

CGMS vs. MANI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина

MANI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMS c MANI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Man Active Income ETF (MANI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CGMSMANIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

CGMS vs. MANI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGMS и MANI

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки MANI в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и MANI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGMSMANIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-0.74%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-0.10%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и MANI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGMSMANIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

1.99%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

1.99%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

1.99%

+3.10%

Сравнение комиссий CGMS и MANI

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MANI в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и MANI

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности MANI в 4.66%


ПозицияTTM2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
6.14%6.00%5.91%5.84%0.97%
MANI
Man Active Income ETF
4.66%3.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGMS and MANI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for MANI.

CGMS has the higher dividend yield at 6.14%, compared with 4.66% for MANI.

They also come from different issuers: Capital Group and Man Group. Their fees differ too: 0.39% for CGMS and 0.85% for MANI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMS и MANI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор