Сравнение CGL.TO с MDA.TO
CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) is Gold fund tracking the Gold Bullion, while MDA.TO (MDA Space Ltd.) is a stock. Over the past 5 years, CGL.TO returned 15.73%/yr vs 28.31%/yr for MDA.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и MDA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 95.80%.
CGL.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 10.99%
MDA.TO
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 95.80%
- 6 месяцев
- 106.00%
- 1 год
- 76.45%
- 3 года*
- 83.01%
- 5 лет*
- 28.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGL.TO и MDA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -3.19% | 60.08% | 25.70% | 11.26% | -1.07% | 4.17% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 95.80% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
Correlation
The correlation between CGL.TO and MDA.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL.TO vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск
CGL.TO
MDA.TO
Сравнение CGL.TO c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGL.TO | MDA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.43 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 3.07 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и MDA.TO
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -45.96%, что меньше максимальной просадки MDA.TO в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и MDA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL.TO | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.96% | -68.33% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.93% | -53.77% | +28.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -53.77% | +28.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -65.68% | +40.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.50% | -22.30% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -30.65% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 25.08% | -16.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и MDA.TO
Текущая волатильность для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) составляет 7.67%, в то время как у MDA Space Ltd. (MDA.TO) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 21.96% | -14.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 45.64% | -21.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 65.12% | -37.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 49.43% | -30.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 49.45% | -32.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и MDA.TO
Ни CGL.TO, ни MDA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CGL.TO and MDA.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и MDA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор