Сравнение CGL.TO с GLCC.TO
CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) and GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion, while GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. CGL.TO is passively managed, while GLCC.TO is actively managed. Over the past 10 years, CGL.TO returned 12.09%/yr vs 14.76%/yr for GLCC.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGL.TO charges 0.55%/yr vs 0.79%/yr for GLCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и GLCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у GLCC.TO с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции CGL.TO уступали акциям GLCC.TO по среднегодовой доходности: 12.09% против 14.76% соответственно.
CGL.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 12.09%
GLCC.TO
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам CGL.TO и GLCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 2.98% | 60.12% | 25.67% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | -3.19% | 11.68% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 1.66% | 137.43% | 20.18% | 6.19% | -1.80% | -9.37% | 15.00% | 38.72% | -0.38% | 7.33% |
Correlation
The correlation between CGL.TO and GLCC.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.71 |
The correlation between CGL.TO and GLCC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL.TO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск
CGL.TO
GLCC.TO
Сравнение CGL.TO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGL.TO | GLCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.22 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 5.97 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGL.TO | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.54 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.69 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.46 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.00 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и GLCC.TO
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и GLCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL.TO | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.53% | -71.12% | +26.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -28.86% | +9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -28.86% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -37.60% | +15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | -44.83% | +21.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | -21.81% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -34.43% | +16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 10.70% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и GLCC.TO
Текущая волатильность для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) составляет 5.60%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 15.10%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 15.10% | -9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.18% | 34.13% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.88% | 41.73% | -14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 31.95% | -13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 31.95% | -15.54% |
Сравнение комиссий CGL.TO и GLCC.TO
CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GLCC.TO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и GLCC.TO
CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 8.51% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.09% | 9.21% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
CGL.TO and GLCC.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGL.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGL.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for GLCC.TO.
CGL.TO is categorized as Gold, while GLCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for CGL.TO and 0.79% for GLCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и GLCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор