Сравнение CGL-C.TO с ZGLH.TO
CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and ZGLH.TO (BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF) are both exchange-traded funds - CGL-C.TO is a Precious Metals fund tracking the Gold, while ZGLH.TO is a Gold fund actively managed by BMO. CGL-C.TO is passively managed, while ZGLH.TO is actively managed. Over the past year, CGL-C.TO returned 33.77% vs 30.04% for ZGLH.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGL-C.TO charges 0.55%/yr vs 0.23%/yr for ZGLH.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGL-C.TO и ZGLH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у ZGLH.TO с доходностью 2.67%.
CGL-C.TO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 32.37%
- 5 лет*
- 21.43%
- 10 лет*
- 13.90%
ZGLH.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и ZGLH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 4.95% | 55.55% | 27.75% |
ZGLH.TO BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF | 2.67% | 61.24% | 18.72% |
Correlation
The correlation between CGL-C.TO and ZGLH.TO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2024 г. | 0.74 |
Over the past year, CGL-C.TO and ZGLH.TO have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.74, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL-C.TO vs. ZGLH.TO — Ранг доходности на риск
CGL-C.TO
ZGLH.TO
Сравнение CGL-C.TO c ZGLH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGL-C.TO | ZGLH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.55 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 3.77 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGL-C.TO | ZGLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.62 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок CGL-C.TO и ZGLH.TO
Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -33.04%, что больше максимальной просадки ZGLH.TO в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и ZGLH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL-C.TO | ZGLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.04% | -19.51% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | -19.51% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.88% | -17.59% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -3.65% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 8.00% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL-C.TO и ZGLH.TO
Текущая волатильность для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) составляет 5.29%, в то время как у BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGLH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL-C.TO | ZGLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.80% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 22.45% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 25.97% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 21.97% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 21.97% | -6.41% |
Сравнение комиссий CGL-C.TO и ZGLH.TO
CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZGLH.TO в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL-C.TO и ZGLH.TO
Ни CGL-C.TO, ни ZGLH.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CGL-C.TO and ZGLH.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZGLH.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGLH.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.
CGL-C.TO is categorized as Precious Metals, while ZGLH.TO is Gold. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.55% for CGL-C.TO and 0.23% for ZGLH.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и ZGLH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор