Сравнение CGL-C.TO с XDIV.TO
CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - CGL-C.TO is a Precious Metals fund tracking the Gold, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CGL-C.TO returned 21.43%/yr vs 16.63%/yr for XDIV.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CGL-C.TO charges 0.55%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGL-C.TO и XDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 20.26%.
CGL-C.TO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 32.37%
- 5 лет*
- 21.43%
- 10 лет*
- 13.90%
XDIV.TO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 20.26%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 4.95% | 55.55% | 37.41% | 10.13% | 6.11% | -4.85% | 21.75% | 11.98% | 6.86% | -2.52% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 20.26% | 24.92% | 19.56% | 11.71% | 0.29% | 32.25% | -7.81% | 24.84% | -10.04% | 8.48% |
Correlation
The correlation between CGL-C.TO and XDIV.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | -0.09 |
The correlation between CGL-C.TO and XDIV.TO shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL-C.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
CGL-C.TO
XDIV.TO
Сравнение CGL-C.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGL-C.TO | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.09 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 17.45 | -15.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 59.31 | -54.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGL-C.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 5.17 | -3.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 1.59 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.82 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CGL-C.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -33.04%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и XDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL-C.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.04% | -41.30% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | -2.33% | -15.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -10.53% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -17.60% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.88% | 0.00% | -14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -4.25% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 0.68% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL-C.TO и XDIV.TO
iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL-C.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 2.81% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 6.37% | +15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 7.89% | +17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 10.53% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.00% | -0.44% |
Сравнение комиссий CGL-C.TO и XDIV.TO
CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL-C.TO и XDIV.TO
CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.26% | 3.81% | 4.29% | 4.20% | 3.95% | 3.58% | 4.58% | 4.02% | 4.85% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
CGL-C.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.
CGL-C.TO is categorized as Precious Metals, while XDIV.TO is Dividend. CGL-C.TO tracks Gold, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Their fees differ too: 0.55% for CGL-C.TO and 0.11% for XDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и XDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор