PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL-C.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGL-C.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and HSAV.TO (Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - CGL-C.TO is a Precious Metals fund tracking the Gold, while HSAV.TO is a Bank Loan fund actively managed by Global X. CGL-C.TO is passively managed, while HSAV.TO is actively managed. Over the past 5 years, CGL-C.TO returned 21.43%/yr vs 3.20%/yr for HSAV.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CGL-C.TO charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for HSAV.TO.

Доходность

Сравнение доходности CGL-C.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у HSAV.TO с доходностью 1.05%.

CGL-C.TO

1 день
0.54%
1 месяц
0.13%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.44%
1 год
33.77%
3 года*
32.37%
5 лет*
21.43%
10 лет*
13.90%

HSAV.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.42%
1 год
2.74%
3 года*
3.71%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		4.95%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%15.54%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.05%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.74%

Correlation

The correlation between CGL-C.TO and HSAV.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CMR.TO

Доходность на риск

CGL-C.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL-C.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGL-C.TOHSAV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.98

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.97

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

4.64

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

12.61

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGL-C.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL-C.TO на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа HSAV.TO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL-C.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGL-C.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.98

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.82

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.72

-1.12

Просадки

Сравнение просадок CGL-C.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -33.04%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и HSAV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGL-C.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.04%

-2.18%

-30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.37%

-0.59%

-16.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-1.06%

-16.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-2.18%

-15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.88%

-0.17%

-14.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-0.19%

-12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

0.22%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL-C.TO и HSAV.TO

iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGL-C.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

0.46%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

1.05%

+20.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

1.39%

+23.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

1.77%

+15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

1.58%

+13.98%

Сравнение комиссий CGL-C.TO и HSAV.TO

CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL-C.TO и HSAV.TO

Ни CGL-C.TO, ни HSAV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CGL-C.TO and HSAV.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSAV.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSAV.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.

CGL-C.TO is categorized as Precious Metals, while HSAV.TO is Bank Loan. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for CGL-C.TO and 0.18% for HSAV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и HSAV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор