PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGJIX с CGAEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGJIX с CGAEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX).

CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. CGAEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CGJIX и CGAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGJIX и CGAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		-6.56%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%35.29%0.74%27.39%
CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A		7.42%32.27%-7.33%5.40%-17.66%6.50%61.15%33.16%-19.66%29.42%

Доходность по периодам

С начала года, CGJIX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у CGAEX с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции CGJIX превзошли акции CGAEX по среднегодовой доходности: 15.71% против 9.97% соответственно.

CGJIX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-4.82%
1 год
16.08%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.78%
10 лет*
15.71%

CGAEX

1 день
3.14%
1 месяц
-3.84%
С начала года
7.42%
6 месяцев
10.06%
1 год
45.14%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.46%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Calvert Global Energy Solutions Fund Class A

Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с AWIIXCGJIX с CISOCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIX
Часто сравнивают с CGAEX:
CGAEX с FITLXCGAEX с PBDCGAEX с FLOWXCGAEX с ICLNCGAEX с FXAIXCGAEX с CULAXCGAEX с RYVIX

Сравнение комиссий CGJIX и CGAEX

CGJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CGAEX в 1.24%.

CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Доходность на риск

CGJIX vs. CGAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CGAEX
Ранг доходности на риск CGAEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGAEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGAEX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGAEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGAEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGAEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGJIX c CGAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGJIXCGAEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.48

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.23

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

3.93

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

16.57

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGJIX vs. CGAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGJIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа CGAEX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGJIX и CGAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGJIXCGAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.48

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.18

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.02

+0.76

Корреляция

Корреляция между CGJIX и CGAEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGJIX и CGAEX

Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности CGAEX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		3.26%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%0.00%
CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A		0.48%0.51%0.91%0.83%0.65%0.26%0.66%1.01%1.69%1.19%1.06%0.20%

Просадки

Сравнение просадок CGJIX и CGAEX

Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки CGAEX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и CGAEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGJIXCGAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-76.34%

+45.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-11.15%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-33.14%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-37.53%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-16.30%

+7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-51.02%

+45.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.65%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CGJIX и CGAEX

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) составляет 5.91%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGJIXCGAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

7.71%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

12.51%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

18.48%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

19.10%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

19.64%

+0.36%